Сравнение MEAR с PVI
MEAR (iShares Short Maturity Municipal Bond ETF) and PVI (Invesco VRDO Tax-Free ETF) are both Municipal Bonds funds. MEAR is actively managed, while PVI is passively managed. Over the past 10 years, MEAR returned 1.78%/yr vs 1.31%/yr for PVI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MEAR и PVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEAR показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у PVI с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции MEAR превзошли акции PVI по среднегодовой доходности: 1.78% против 1.31% соответственно.
MEAR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 1.78%
PVI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение доходности по годам MEAR и PVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 1.06% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 1.12% |
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 0.74% | 3.12% | 2.43% | 2.74% | 0.89% | -0.07% | 0.17% | 1.18% | 1.21% | 0.44% |
Correlation
The correlation between MEAR and PVI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2015 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEAR vs. PVI — Ранг доходности на риск
MEAR
PVI
Сравнение MEAR c PVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEAR | PVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.17 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.07 | 2.36 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.99 | 7.62 | +21.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEAR | PVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 0.88 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.48 | 1.00 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | 0.75 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.53 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок MEAR и PVI
Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки PVI в -4.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и PVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEAR | PVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -4.10% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -0.99% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.86% | -1.17% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | -1.17% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.68% | -1.17% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.28% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.30% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEAR и PVI
Текущая волатильность для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) составляет 0.24%, в то время как у Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что MEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEAR | PVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 0.76% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | 1.81% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86% | 2.66% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 1.97% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 1.75% | -0.23% |
Сравнение комиссий MEAR и PVI
И MEAR, и PVI имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEAR и PVI
Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности PVI в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.84% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
PVI Invesco VRDO Tax-Free ETF | 2.14% | 2.22% | 2.72% | 3.36% | 0.56% | 0.00% | 0.36% | 1.15% | 1.14% | 0.56% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEAR and PVI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PVI has higher volatility (0.76%) compared to MEAR (0.24%). In terms of maximum drawdown, MEAR dropped -2.68% vs PVI's -4.10%.
On 10-year performance, MEAR leads with 1.78% vs 1.31% for PVI. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, MEAR has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MEAR has performed better with a 1.78% return vs 1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MEAR and PVI have the same expense ratio: 0.25% per year.
MEAR has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.14% for PVI.
They also come from different issuers: iShares and Invesco.
MEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEAR и PVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор