PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MEAR с PVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MEAR и PVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEAR показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у PVI с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MEAR превзошли акции PVI по среднегодовой доходности: 1.78% против 1.34% соответственно.


MEAR

1 день
0.05%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
0.80%
С начала года
1.31%
1 год
2.50%
3 года*
3.43%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.78%
Всё время*
1.66%

PVI

1 день
0.14%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
1.41%
С начала года
1.01%
1 год
2.23%
3 года*
2.66%
5 лет*
2.02%
10 лет*
1.34%
Всё время*
1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$8.66M$11.13M$9.34M
$81.23K$179.52K$220.07K

Сравнение доходности по годам MEAR и PVI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
1.31%3.76%3.40%3.93%0.10%0.05%1.18%1.91%1.63%1.12%
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF
1.01%3.12%2.43%2.74%0.89%-0.07%0.17%1.18%1.21%0.44%

Correlation

The correlation between MEAR and PVI is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.03

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.05

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.07

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Invesco VRDO Tax-Free ETF

Доходность на риск

MEAR vs. PVI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9595
Ранг коэф-та Мартина

PVI
Ранг доходности на риск PVI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MEAR c PVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MEARPVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.16

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.37

2.27

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.25

7.25

+13.99

MEAR vs. PVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEAR на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа PVI равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEAR и PVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEAR и PVI

Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки PVI в -4.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и PVI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MEARPVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-4.10%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-0.99%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.86%

-1.17%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.10%

-1.17%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.68%

-1.17%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.28%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.31%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MEAR и PVI

Текущая волатильность для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) составляет 0.28%, в то время как у Invesco VRDO Tax-Free ETF (PVI) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что MEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MEARPVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.77%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

1.68%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86%

2.71%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.99%

2.02%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.51%

1.78%

-0.27%

Сравнение комиссий MEAR и PVI

И MEAR, и PVI имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MEAR и PVI

Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности PVI в 2.16%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
2.83%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%
PVI
Invesco VRDO Tax-Free ETF
2.16%2.22%2.72%3.36%0.56%0.00%0.36%1.15%1.14%0.56%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MEAR and PVI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVI has higher volatility (0.77%) compared to MEAR (0.28%). In terms of maximum drawdown, MEAR dropped -2.68% vs PVI's -4.10%.

On 10-year performance, MEAR leads with 1.78% vs 1.34% for PVI. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, MEAR has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MEAR has performed better with a 1.78% return vs 1.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEAR and PVI have the same expense ratio: 0.25% per year.

MEAR has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.16% for PVI.

They also come from different issuers: iShares and Invesco.

MEAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEAR и PVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор