Сравнение MEAR с CGSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM).
MEAR и CGSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MEAR и CGSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEAR и CGSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 1.53% |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 0.57% | 4.58% | 3.71% | 4.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEAR показывает доходность 0.58%, а CGSM немного ниже – 0.57%.
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
CGSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEAR и CGSM
И MEAR, и CGSM имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MEAR vs. CGSM — Ранг доходности на риск
MEAR
CGSM
Сравнение MEAR c CGSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEAR | CGSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 2.54 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.78 | 3.44 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.58 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 3.09 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.16 | 11.13 | +10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEAR | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 2.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 2.87 | -1.78 |
Корреляция
Корреляция между MEAR и CGSM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEAR и CGSM
Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности CGSM в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.06% | 3.05% | 3.11% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MEAR и CGSM
Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки CGSM в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и CGSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEAR | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -1.42% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -1.38% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.93% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.22% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.38% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEAR и CGSM
Текущая волатильность для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) составляет 0.37%, в то время как у Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что MEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEAR | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.58% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 0.86% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 1.63% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 1.81% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 1.81% | -0.29% |