Сравнение MEAR с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
MEAR и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MEAR и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEAR и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 0.40% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MEAR показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEAR и AVUV
И MEAR, и AVUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MEAR vs. AVUV — Ранг доходности на риск
MEAR
AVUV
Сравнение MEAR c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEAR | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 1.22 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.78 | 1.78 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.25 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.88 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.16 | 7.40 | +13.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEAR | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 1.22 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.38 | 0.46 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.52 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между MEAR и AVUV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEAR и AVUV
Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MEAR и AVUV
Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEAR | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -49.42% | +46.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -15.43% | +14.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | -28.79% | +27.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -3.97% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -8.14% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 3.91% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEAR и AVUV
Текущая волатильность для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) составляет 0.37%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что MEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEAR | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 5.41% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 13.10% | -12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 23.46% | -22.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 22.95% | -21.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 28.59% | -27.07% |