Сравнение MDYV с TMVE
MDYV (SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - MDYV tracks the S&P MidCap 400 Value Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MDYV charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности MDYV и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDYV показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 17.39%.
MDYV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 10.80%
TMVE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDYV и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 10.67% | 3.81% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 17.39% | 6.04% |
Correlation
The correlation between MDYV and TMVE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDYV vs. TMVE — Ранг доходности на риск
MDYV
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MDYV c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDYV | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDYV и TMVE
Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDYV | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -8.21% | -52.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.69% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -1.43% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYV и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDYV | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 13.81% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 13.81% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 13.81% | +8.07% |
Сравнение комиссий MDYV и TMVE
MDYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYV и TMVE
Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.71% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MDYV and TMVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MDYV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
MDYV has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.10% for TMVE.
MDYV tracks S&P MidCap 400 Value Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: State Street and Thrivent. Their fees differ too: 0.15% for MDYV and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для MDYV и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор