Сравнение MDYV с GVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU).
MDYV и GVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MDYV и GVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDYV и GVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.05% | 7.45% | 11.48% | 15.35% | -1.95% |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 2.72% | 11.24% | 11.09% | 18.02% | -3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MDYV показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у GVLU с доходностью 2.72%.
MDYV
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.95%
GVLU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYV и GVLU
MDYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GVLU в 0.51%.
Доходность на риск
MDYV vs. GVLU — Ранг доходности на риск
MDYV
GVLU
Сравнение MDYV c GVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDYV | GVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.87 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 5.22 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDYV | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.87 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MDYV и GVLU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYV и GVLU
Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности GVLU в 6.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.86% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.27% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDYV и GVLU
Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки GVLU в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и GVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDYV | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -20.82% | -39.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -14.62% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -5.46% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -4.23% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.32% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYV и GVLU
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Gotham 1000 Value ETF (GVLU) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что MDYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDYV | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.33% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 9.84% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 19.64% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 18.04% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 18.04% | +3.86% |