PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYV с DIVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDYV с DIVY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDYV (SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF) and DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. MDYV is passively managed, while DIVY is actively managed. Over the past year, MDYV returned 20.68% vs 18.39% for DIVY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MDYV charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for DIVY.

Доходность

Сравнение доходности MDYV и DIVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDYV показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у DIVY с доходностью 8.18%.

MDYV

1 день
-0.38%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.24%
1 год
20.68%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.48%
10 лет*
10.40%

DIVY

1 день
-1.11%
1 месяц
1.36%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.40%
1 год
18.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDYV и DIVY

2026 (YTD)20252024
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		9.04%7.45%11.45%
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		8.18%7.38%3.53%

Correlation

The correlation between MDYV and DIVY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.83

The correlation between MDYV and DIVY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDYV и DIVY

Секторы
MDYV
DIVY

Финансовые услуги

21.8%
18.0%

Промышленность

18.8%
7.1%

Потребительский циклический сектор

13.5%
8.5%

Недвижимость

9.6%

-

Технологии

9.3%
9.1%

Энергетика

7.4%
15.3%

Сырьевые материалы

6.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.4%

Коммунальные услуги

4.2%
4.7%

Здравоохранение

3.5%
12.6%

Коммуникационные услуги

0.5%
9.0%

Финансовые услуги

MDYV
21.8%
DIVY
18.0%

Промышленность

MDYV
18.8%
DIVY
7.1%

Потребительский циклический сектор

MDYV
13.5%
DIVY
8.5%

Недвижимость

MDYV
9.6%
DIVY

-

Технологии

MDYV
9.3%
DIVY
9.1%

Энергетика

MDYV
7.4%
DIVY
15.3%

Сырьевые материалы

MDYV
6.0%
DIVY
3.6%

Потребительский защитный сектор

MDYV
5.5%
DIVY
8.4%

Коммунальные услуги

MDYV
4.2%
DIVY
4.7%

Здравоохранение

MDYV
3.5%
DIVY
12.6%

Коммуникационные услуги

MDYV
0.5%
DIVY
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с IVOVMDYV с AAPLMDYV с IMCVMDYV с XMVMMDYV с VFINXMDYV с FNK
Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с CGDVDIVY с SPHD

Доходность на риск

MDYV vs. DIVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYV c DIVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYVDIVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.42

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.07

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.04

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

6.03

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYV vs. DIVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYV на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVY равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYV и DIVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYVDIVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.64

-0.22

Просадки

Сравнение просадок MDYV и DIVY

Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки DIVY в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и DIVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYVDIVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-18.35%

-42.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-9.06%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.73%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-3.32%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.06%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYV и DIVY

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MDYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYVDIVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.19%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

8.83%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

13.02%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

15.69%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

15.69%

+6.21%

Сравнение комиссий MDYV и DIVY

MDYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIVY в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYV и DIVY

Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности DIVY в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.13%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.73%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%

Часто задаваемые вопросы

MDYV and DIVY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYV has higher volatility (3.93%) compared to DIVY (3.19%). In terms of maximum drawdown, MDYV dropped -60.71% vs DIVY's -18.35%.

On 1-year performance, MDYV leads with 20.68% vs 18.39% for DIVY. On fees, MDYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DIVY has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MDYV has performed better with a 20.68% return vs 18.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.

DIVY has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.73% for MDYV.

They also come from different issuers: State Street and Sound Income Strategies. Their fees differ too: 0.15% for MDYV and 0.45% for DIVY.

DIVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDYV и DIVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор