PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDXBX с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDXBX с MUB

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

MDXBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDXBX или MUB.

Корреляция

Корреляция между MDXBX и MUB составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности MDXBX и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDXBX:

0.13

MUB:

0.09

Коэф-т Сортино

MDXBX:

0.13

MUB:

0.11

Коэф-т Омега

MDXBX:

1.02

MUB:

1.01

Коэф-т Кальмара

MDXBX:

0.07

MUB:

0.06

Коэф-т Мартина

MDXBX:

0.22

MUB:

0.18

Индекс Язвы

MDXBX:

1.78%

MUB:

1.57%

Дневная вол-ть

MDXBX:

5.65%

MUB:

4.80%

Макс. просадка

MDXBX:

-14.37%

MUB:

-13.68%

Текущая просадка

MDXBX:

-3.81%

MUB:

-3.24%

Доходность по периодам

С начала года, MDXBX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции MDXBX превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.95% соответственно.

MDXBX

С начала года

-2.18%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-2.40%

1 год

0.70%

3 года

2.73%

5 лет

1.14%

10 лет

2.07%

MUB

С начала года

-1.66%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

-2.12%

1 год

0.41%

3 года

2.16%

5 лет

0.41%

10 лет

1.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Сравнение комиссий MDXBX и MUB

MDXBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.

MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDXBX и MUB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDXBX
Ранг риск-скорректированной доходности MDXBX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDXBX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDXBX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDXBX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDXBX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDXBX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг риск-скорректированной доходности MUB, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDXBX c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDXBX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDXBX и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDXBX и MUB

Дивидендная доходность MDXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности MUB в 3.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund		3.43%3.28%3.06%2.80%2.30%2.65%2.82%3.11%3.25%3.44%3.58%3.67%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.15%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%

Просадки

Сравнение просадок MDXBX и MUB

Максимальная просадка MDXBX за все время составила -14.37%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXBX и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDXBX и MUB

Текущая волатильность для T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) составляет 1.10%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что MDXBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...