PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDXBX с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDXBX с BNDX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

MDXBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDXBX или BNDX.

Корреляция

Корреляция между MDXBX и BNDX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности MDXBX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDXBX:

0.13

BNDX:

1.22

Коэф-т Сортино

MDXBX:

0.13

BNDX:

1.75

Коэф-т Омега

MDXBX:

1.02

BNDX:

1.21

Коэф-т Кальмара

MDXBX:

0.07

BNDX:

0.52

Коэф-т Мартина

MDXBX:

0.22

BNDX:

5.49

Индекс Язвы

MDXBX:

1.78%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

MDXBX:

5.65%

BNDX:

3.74%

Макс. просадка

MDXBX:

-14.37%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

MDXBX:

-3.81%

BNDX:

-3.70%

Доходность по периодам

С начала года, MDXBX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции MDXBX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.95% соответственно.

MDXBX

С начала года

-2.18%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-2.40%

1 год

0.70%

3 года

2.73%

5 лет

1.14%

10 лет

2.07%

BNDX

С начала года

0.38%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

0.95%

1 год

4.52%

3 года

2.27%

5 лет

-0.16%

10 лет

1.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund

Vanguard Total International Bond ETF

Сравнение комиссий MDXBX и BNDX

MDXBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDXBX и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDXBX
Ранг риск-скорректированной доходности MDXBX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDXBX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDXBX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDXBX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDXBX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDXBX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDXBX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDXBX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа BNDX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDXBX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDXBX и BNDX

Дивидендная доходность MDXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности BNDX в 4.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund		3.43%3.28%3.06%2.80%2.30%2.65%2.82%3.11%3.25%3.44%3.58%3.67%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.32%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок MDXBX и BNDX

Максимальная просадка MDXBX за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXBX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDXBX и BNDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) составляет 1.10%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что MDXBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...