Сравнение MDXBX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
MDXBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MDXBX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDXBX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXBX T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund | 0.25% | 6.50% | 2.93% | 7.18% | -10.37% | 3.07% | 4.05% | 6.89% | 0.83% | 4.91% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MDXBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции MDXBX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.75% соответственно.
MDXBX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 2.43%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDXBX и BNDX
MDXBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
MDXBX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
MDXBX
BNDX
Сравнение MDXBX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDXBX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.85 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.19 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.01 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 4.10 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDXBX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.85 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.04 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.43 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.61 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между MDXBX и BNDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDXBX и BNDX
Дивидендная доходность MDXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXBX T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund | 6.47% | 6.08% | 3.28% | 3.51% | 2.40% | 2.30% | 2.65% | 2.82% | 3.17% | 3.28% | 3.42% | 3.61% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок MDXBX и BNDX
Максимальная просадка MDXBX за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDXBX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDXBX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -16.23% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -2.93% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.97% | -15.86% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.97% | -16.23% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -1.99% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -3.10% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.72% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDXBX и BNDX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) составляет 1.22%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что MDXBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDXBX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.74% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 2.29% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 3.21% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 4.81% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 4.05% | -0.15% |