Сравнение MDVAX с TGLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).
MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MDVAX и TGLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDVAX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MDVAX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции MDVAX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.52% соответственно.
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDVAX и TGLMX
MDVAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.
Доходность на риск
MDVAX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
MDVAX
TGLMX
Сравнение MDVAX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDVAX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.10 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.60 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.71 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 5.02 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDVAX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.10 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.02 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.27 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.40 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между MDVAX и TGLMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDVAX и TGLMX
Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок MDVAX и TGLMX
Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, примерно равная максимальной просадке TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и TGLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDVAX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -22.26% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.28% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -22.17% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -22.26% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -3.63% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -3.80% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.12% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDVAX и TGLMX
Текущая волатильность для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) составляет 1.02%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDVAX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.77% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 2.89% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 5.01% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 7.03% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.57% | -0.31% |