Сравнение MDVAX с PTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX).
MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MDVAX и PTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDVAX и PTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | -0.67% | 8.56% | 2.31% | 5.50% | -16.17% | -1.07% | 8.98% | 8.97% | -0.78% | 4.46% |
Доходность по периодам
С начала года, MDVAX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у PTSAX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции MDVAX превзошли акции PTSAX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.83% соответственно.
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
PTSAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDVAX и PTSAX
MDVAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PTSAX в 0.51%.
Доходность на риск
MDVAX vs. PTSAX — Ранг доходности на риск
MDVAX
PTSAX
Сравнение MDVAX c PTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDVAX | PTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.90 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.26 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.51 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 4.54 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDVAX | PTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.90 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.03 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.36 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.10 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MDVAX и PTSAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDVAX и PTSAX
Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что сопоставимо с доходностью PTSAX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | 3.58% | 3.87% | 3.89% | 3.32% | 3.68% | 2.96% | 4.60% | 3.48% | 2.56% | 2.03% | 2.96% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок MDVAX и PTSAX
Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, что больше максимальной просадки PTSAX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и PTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDVAX | PTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -21.12% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.63% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -21.12% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -21.12% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -3.75% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -2.47% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.21% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDVAX и PTSAX
Текущая волатильность для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) составляет 1.02%, в то время как у PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDVAX | PTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.96% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 2.93% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.84% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 6.05% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.06% | +0.20% |