Сравнение MDVAX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MDVAX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDVAX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MDVAX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции MDVAX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.39% соответственно.
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDVAX и PGSIX
MDVAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
MDVAX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
MDVAX
PGSIX
Сравнение MDVAX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDVAX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.17 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.64 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.84 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 5.63 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDVAX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.17 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.24 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MDVAX и PGSIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDVAX и PGSIX
Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок MDVAX и PGSIX
Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, примерно равная максимальной просадке PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDVAX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -22.28% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.85% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -21.57% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -22.28% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -1.49% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -2.62% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.26% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDVAX и PGSIX
Текущая волатильность для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) составляет 1.02%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDVAX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.96% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 3.45% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 5.95% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 6.96% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.91% | -0.65% |