Сравнение MDVAX с MSTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX).
MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MDVAX и MSTDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDVAX и MSTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MDVAX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у MSTDX с доходностью -0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDVAX имеют среднегодовую доходность 2.08%, а акции MSTDX немного отстают с 2.05%.
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDVAX и MSTDX
MDVAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MSTDX в 0.51%.
Доходность на риск
MDVAX vs. MSTDX — Ранг доходности на риск
MDVAX
MSTDX
Сравнение MDVAX c MSTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDVAX | MSTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.35 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 4.12 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.60 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 4.45 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 16.48 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDVAX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.35 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.56 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 1.01 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.24 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между MDVAX и MSTDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDVAX и MSTDX
Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности MSTDX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок MDVAX и MSTDX
Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, что больше максимальной просадки MSTDX в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и MSTDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDVAX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -13.31% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -1.06% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -13.31% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -13.31% | -9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -0.85% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -1.43% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.29% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDVAX и MSTDX
MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDVAX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.47% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 1.16% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 1.87% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 2.29% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 2.04% | +3.22% |