PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDVAX с MBCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDVAX с MBCSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MDVAX (MassMutual Diversified Bond Fund) and MBCSX (MassMutual Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - MDVAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by MassMutual, while MBCSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, MDVAX returned 2.21%/yr vs 17.04%/yr for MBCSX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. MDVAX charges 1.07%/yr vs 0.73%/yr for MBCSX.

Доходность

Сравнение доходности MDVAX и MBCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDVAX показывает доходность 2.47%, а MBCSX немного ниже – 2.37%. За последние 10 лет акции MDVAX уступали акциям MBCSX по среднегодовой доходности: 2.21% против 17.04% соответственно.

MDVAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.82%
1 год
7.91%
3 года*
5.92%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.21%

MBCSX

1 день
0.88%
1 месяц
1.31%
С начала года
2.37%
6 месяцев
1.96%
1 год
17.19%
3 года*
22.77%
5 лет*
11.64%
10 лет*
17.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDVAX и MBCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		2.47%8.40%2.47%5.81%-17.01%1.95%8.08%10.12%-1.55%4.52%
MBCSX
MassMutual Blue Chip Growth Fund		2.37%16.68%35.05%51.00%-34.11%17.05%33.53%38.41%0.22%34.43%

Correlation

The correlation between MDVAX and MBCSX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

-0.09

The correlation between MDVAX and MBCSX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Diversified Bond Fund

MassMutual Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с MDVAX:
MDVAX с ARINXMDVAX с SSASXMDVAX с MGFAXMDVAX с FRIAXMDVAX с MCBDXMDVAX с MWIGXMDVAX с AMFIX
Часто сравнивают с MBCSX:
MBCSX с VWUSXMBCSX с VWUAXMBCSX с VTIMBCSX с QQQMBCSX с JATIXMBCSX с DLHYXMBCSX с MEFAX

Доходность на риск

MDVAX vs. MBCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDVAX
Ранг доходности на риск MDVAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDVAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDVAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDVAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDVAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDVAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MBCSX
Ранг доходности на риск MBCSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBCSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBCSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBCSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBCSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBCSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDVAX c MBCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDVAXMBCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.02

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
1.46

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.18

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

0.93

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.88

3.03

+11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDVAX vs. MBCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDVAX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа MBCSX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDVAX и MBCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDVAXMBCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.02

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.39

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.67

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.44

+0.27

Просадки

Сравнение просадок MDVAX и MBCSX

Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, что меньше максимальной просадки MBCSX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и MBCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDVAXMBCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.02%

-54.66%

+31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-17.47%

+15.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-22.92%

+17.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

-48.37%

+25.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.02%

-48.37%

+25.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-1.72%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-12.03%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

5.37%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MDVAX и MBCSX

Текущая волатильность для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) составляет 0.94%, в то время как у MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDVAXMBCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

4.13%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

11.95%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

15.94%

-12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

29.81%

-23.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

25.59%

-20.33%

Сравнение комиссий MDVAX и MBCSX

MDVAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MBCSX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDVAX и MBCSX

Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности MBCSX в 42.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBCSX
MassMutual Blue Chip Growth Fund		42.29%43.29%13.12%23.06%18.44%21.93%4.59%11.06%6.70%4.00%4.77%18.85%
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		3.99%3.91%2.45%4.87%3.76%4.06%7.20%2.90%2.86%2.64%2.11%0.53%

Часто задаваемые вопросы

MDVAX and MBCSX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBCSX has higher volatility (4.13%) compared to MDVAX (0.94%). In terms of maximum drawdown, MDVAX dropped -23.02% vs MBCSX's -54.66%.

MDVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDVAX и MBCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор