Сравнение MDVAX с MBCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX).
MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. MBCSX управляется MassMutual. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MDVAX и MBCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDVAX и MBCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
MBCSX MassMutual Blue Chip Growth Fund | -11.50% | 16.68% | 35.05% | 51.00% | -34.11% | 17.05% | 33.53% | 38.41% | 0.22% | 34.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MDVAX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у MBCSX с доходностью -11.50%. За последние 10 лет акции MDVAX уступали акциям MBCSX по среднегодовой доходности: 2.08% против 15.64% соответственно.
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
MBCSX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -11.50%
- 6 месяцев
- -11.27%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDVAX и MBCSX
MDVAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MBCSX в 0.73%.
Доходность на риск
MDVAX vs. MBCSX — Ранг доходности на риск
MDVAX
MBCSX
Сравнение MDVAX c MBCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDVAX | MBCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.61 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.04 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.78 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 2.69 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDVAX | MBCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.61 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.32 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.41 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между MDVAX и MBCSX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDVAX и MBCSX
Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности MBCSX в 48.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
MBCSX MassMutual Blue Chip Growth Fund | 48.92% | 43.29% | 13.12% | 23.06% | 18.44% | 21.93% | 4.59% | 11.06% | 6.70% | 4.00% | 4.77% | 18.85% |
Просадки
Сравнение просадок MDVAX и MBCSX
Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, что меньше максимальной просадки MBCSX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и MBCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDVAX | MBCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -54.66% | +31.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -17.47% | +14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -48.37% | +25.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -48.37% | +25.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -14.30% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -12.09% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 5.10% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDVAX и MBCSX
Текущая волатильность для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) составляет 1.02%, в то время как у MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDVAX | MBCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 6.85% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 12.65% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 22.76% | -18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 29.81% | -23.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 25.56% | -20.30% |