PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDST с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDST с UPGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both Energy Equities funds. MDST is actively managed, while UPGR is passively managed. Over the past year, MDST returned 23.27% vs 29.03% for UPGR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MDST charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.

Доходность

Сравнение доходности MDST и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у UPGR с доходностью 4.25%.

MDST

1 день
0.86%
1 месяц
5.13%
6 месяцев
18.80%
С начала года
19.41%
1 год
23.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPGR

1 день
-2.43%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-4.28%
С начала года
4.25%
1 год
29.03%
3 года*
0.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDST и UPGR

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		19.41%7.09%17.03%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		4.25%35.25%-6.86%

Correlation

The correlation between MDST and UPGR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.25

Over the past year, the correlation between MDST and UPGR has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MDST и UPGR

Секторы
MDST
UPGR

Энергетика

97.3%
11.1%

Промышленность

0.9%
56.6%

Сырьевые материалы

-

9.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

8.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

8.6%

Энергетика

MDST
97.3%
UPGR
11.1%

Промышленность

MDST
0.9%
UPGR
56.6%

Сырьевые материалы

MDST

-

UPGR
9.7%

Коммуникационные услуги

MDST

-

UPGR

-

Потребительский циклический сектор

MDST

-

UPGR
8.2%

Потребительский защитный сектор

MDST

-

UPGR
1.9%

Финансовые услуги

MDST

-

UPGR
0.0%

Здравоохранение

MDST

-

UPGR

-

Недвижимость

MDST

-

UPGR

-

Технологии

MDST

-

UPGR
3.7%

Коммунальные услуги

MDST

-

UPGR
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с SLNZMDST с AMZAMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с WTPI
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с CHPS

Доходность на риск

MDST vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDSTUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.90

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.39

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.73

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

3.75

+5.54

MDST vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа UPGR равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDST и UPGR

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и UPGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDSTUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-46.60%

+32.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-16.90%

+10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-46.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-16.78%

+16.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-20.14%

+17.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

7.77%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и UPGR

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 4.55%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDSTUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

11.02%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

23.34%

-14.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

32.53%

-19.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

30.99%

-14.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

30.99%

-14.89%

Сравнение комиссий MDST и UPGR

MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UPGR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и UPGR

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности UPGR в 0.31%

ПозицияTTM202520242023
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.05%10.22%6.60%0.00%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.31%0.39%1.16%0.32%

Часто задаваемые вопросы

MDST and UPGR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (11.02%) compared to MDST (4.55%). In terms of maximum drawdown, MDST dropped -14.19% vs UPGR's -46.60%.

On 1-year performance, UPGR leads with 29.03% vs 23.27% for MDST. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 29.03% return vs 23.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.05%, compared with 0.31% for UPGR.

They also come from different issuers: Westwood and Xtrackers. Their fees differ too: 0.80% for MDST and 0.35% for UPGR.

MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDST и UPGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор