Сравнение MDST с SGYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX).
MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MDST и SGYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDST и SGYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 11.06% | 7.09% | 17.29% |
SGYAX SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund | -1.13% | 8.01% | 7.64% |
Доходность по периодам
С начала года, MDST показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у SGYAX с доходностью -1.13%.
MDST
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGYAX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 6.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDST и SGYAX
MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SGYAX в 0.56%.
Доходность на риск
MDST vs. SGYAX — Ранг доходности на риск
MDST
SGYAX
Сравнение MDST c SGYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDST | SGYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.55 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.35 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.98 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 7.37 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDST | SGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.55 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.61 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между MDST и SGYAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и SGYAX
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности SGYAX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.50% | 10.22% | 6.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGYAX SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund | 8.22% | 8.88% | 8.68% | 10.08% | 8.79% | 5.37% | 7.30% | 7.15% | 7.31% | 7.27% | 7.30% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок MDST и SGYAX
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и SGYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDST | SGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -45.51% | +31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -3.12% | -11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -2.20% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -6.10% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 0.84% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и SGYAX
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что MDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDST | SGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 1.32% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 2.35% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 3.80% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 4.74% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 5.30% | +10.93% |