PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDST с BILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDST с BILD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MDST returned 17.62% vs 14.53% for BILD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MDST charges 0.80%/yr vs 0.49%/yr for BILD.

Доходность

Сравнение доходности MDST и BILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 7.24%.

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BILD

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.00%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
14.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDST и BILD

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		7.24%21.08%0.35%

Correlation

The correlation between MDST and BILD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов MDST и BILD

Секторы
MDST
BILD

Энергетика

100.0%
18.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

5.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

54.2%

Энергетика

MDST
100.0%
BILD
18.4%

Сырьевые материалы

MDST

-

BILD

-

Коммуникационные услуги

MDST

-

BILD
1.6%

Потребительский циклический сектор

MDST

-

BILD

-

Потребительский защитный сектор

MDST

-

BILD

-

Финансовые услуги

MDST

-

BILD

-

Здравоохранение

MDST

-

BILD

-

Промышленность

MDST

-

BILD
20.4%

Недвижимость

MDST

-

BILD
5.5%

Технологии

MDST

-

BILD

-

Коммунальные услуги

MDST

-

BILD
54.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPX
Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с AIRRBILD с LNGXBILD с STAX

Доходность на риск

MDST vs. BILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c BILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSTBILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.35

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.86

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.41

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

6.80

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDST vs. BILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BILD равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и BILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSTBILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.88

+0.29

Просадки

Сравнение просадок MDST и BILD

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, примерно равная максимальной просадке BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и BILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDSTBILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-14.78%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-6.05%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-5.05%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-3.70%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.14%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и BILD

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что MDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDSTBILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.05%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

8.88%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

10.78%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

13.23%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

13.23%

+2.88%

Сравнение комиссий MDST и BILD

MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BILD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и BILD

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности BILD в 2.86%

ПозицияTTM202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.86%3.05%5.53%0.52%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDST and BILD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDST has higher volatility (4.87%) compared to BILD (4.05%). In terms of maximum drawdown, MDST dropped -14.19% vs BILD's -14.78%.

On 1-year performance, MDST leads with 17.62% vs 14.53% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MDST has performed better with a 17.62% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 2.86% for BILD.

They also come from different issuers: Westwood and Macquarie. Their fees differ too: 0.80% for MDST and 0.49% for BILD.

MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDST и BILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор