PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDSIX с FIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDSIX с FIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX).

MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. FIGTX управляется Federated. Фонд был запущен 17 февр. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности MDSIX и FIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDSIX и FIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		0.36%6.91%6.90%4.30%-7.23%-1.14%2.76%3.54%2.21%1.19%
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund		-0.47%6.15%1.72%3.93%-9.25%-2.58%5.77%4.57%0.94%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, MDSIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FIGTX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции MDSIX превзошли акции FIGTX по среднегодовой доходности: 1.87% против 0.90% соответственно.

MDSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.85%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.90%
10 лет*
1.87%

FIGTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.11%
3 года*
3.00%
5 лет*
0.05%
10 лет*
0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Short Term Government Fund

Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund

Часто сравнивают с MDSIX:
MDSIX с OGVCXMDSIX с DFFGXMDSIX с FEUGXMDSIX с HLGAXMDSIX с VUSTXMDSIX с FBLTXMDSIX с FUMBX
Часто сравнивают с FIGTX:
FIGTX с SPHYFIGTX с GSMIXFIGTX с GSGOXFIGTX с ISCAXFIGTX с BEARXFIGTX с KAUFXFIGTX с RFBAX

Сравнение комиссий MDSIX и FIGTX

MDSIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FIGTX в 0.59%.

FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund

Доходность на риск

MDSIX vs. FIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDSIX
Ранг доходности на риск MDSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDSIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FIGTX
Ранг доходности на риск FIGTX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGTX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDSIX c FIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSIXFIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.00

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

1.59

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.55

1.62

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.04

4.82

+13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDSIX vs. FIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDSIX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа FIGTX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDSIX и FIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSIXFIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.00

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.26

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.69

-0.10

Корреляция

Корреляция между MDSIX и FIGTX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDSIX и FIGTX

Дивидендная доходность MDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FIGTX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		3.13%2.54%3.91%1.51%0.93%1.90%4.41%3.50%3.70%3.01%2.50%2.44%
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund		3.39%3.78%4.00%3.61%1.51%0.89%1.37%2.23%1.95%1.31%1.28%1.24%

Просадки

Сравнение просадок MDSIX и FIGTX

Максимальная просадка MDSIX за все время составила -11.28%, что меньше максимальной просадки FIGTX в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDSIX и FIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDSIXFIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.28%

-14.00%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-1.93%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.11%

-13.04%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.28%

-14.00%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.52%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-2.74%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.65%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MDSIX и FIGTX

Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) имеют волатильность 0.90% и 0.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDSIXFIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.90%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

1.89%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

3.21%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

4.24%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

3.41%

-0.28%