PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDSIX с CDCDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDSIX с CDCDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MDSIX (Integrity Short Term Government Fund) and CDCDX (The Community Development Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, MDSIX returned 2.16%/yr vs 0.53%/yr for CDCDX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDSIX charges 0.55%/yr vs 1.00%/yr for CDCDX.

Доходность

Сравнение доходности MDSIX и CDCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и The Community Development Fund (CDCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDSIX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у CDCDX с доходностью 0.52%.

MDSIX

1 день
0.22%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.76%
6 месяцев
2.02%
1 год
5.72%
3 года*
6.04%
5 лет*
2.16%
10 лет*
1.98%

CDCDX

1 день
0.34%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.00%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDSIX и CDCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		1.76%6.91%6.90%4.30%-7.23%-1.14%2.76%3.54%2.21%1.19%
CDCDX
The Community Development Fund		0.52%4.71%2.41%3.76%-6.68%-1.86%4.39%5.35%-0.30%1.54%

Correlation

The correlation between MDSIX and CDCDX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.69

The correlation between MDSIX and CDCDX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Short Term Government Fund

The Community Development Fund

Часто сравнивают с MDSIX:
MDSIX с OGVCXMDSIX с HLGAXMDSIX с FEUGXMDSIX с DFFGXMDSIX с VUSTXMDSIX с FBLTXMDSIX с VSBSX
Часто сравнивают с CDCDX:
CDCDX с TQQQCDCDX с LTUSXCDCDX с FNBGXCDCDX с FUTBXCDCDX с DFFGXCDCDX с GUSTXCDCDX с FBLTX

Доходность на риск

MDSIX vs. CDCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDSIX
Ранг доходности на риск MDSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDSIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CDCDX
Ранг доходности на риск CDCDX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDCDX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDCDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDCDX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDCDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDCDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDSIX c CDCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и The Community Development Fund (CDCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDSIXCDCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.17

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
1.73

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.22

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

1.59

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

4.33

+15.20

MDSIX vs. CDCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDSIX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа CDCDX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDSIX и CDCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDSIX и CDCDX

Максимальная просадка MDSIX за все время составила -11.28%, что больше максимальной просадки CDCDX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDSIX и CDCDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDSIXCDCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.28%

-10.67%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-2.29%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.60%

-3.97%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.08%

-10.27%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.47%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.86%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MDSIX и CDCDX

Текущая волатильность для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) составляет 0.87%, в то время как у The Community Development Fund (CDCDX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что MDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDSIXCDCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.10%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

2.13%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

3.13%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.35%

3.60%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

3.13%

+0.03%

Сравнение комиссий MDSIX и CDCDX

MDSIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CDCDX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDSIX и CDCDX

Дивидендная доходность MDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности CDCDX в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDCDX
The Community Development Fund		2.52%2.12%2.73%3.36%3.19%0.96%1.46%1.86%1.90%1.94%0.00%0.00%
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		3.27%2.54%3.91%1.51%0.93%1.90%4.41%3.50%3.70%3.01%2.50%2.44%

Часто задаваемые вопросы

MDSIX and CDCDX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDCDX has higher volatility (1.10%) compared to MDSIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, MDSIX dropped -11.28% vs CDCDX's -10.67%.

MDSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDSIX и CDCDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор