Сравнение CDCDX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Community Development Fund (CDCDX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
CDCDX управляется Community Development Fund. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CDCDX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDCDX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDCDX The Community Development Fund | 0.11% | 4.71% | 2.41% | 3.76% | -6.68% | -1.86% | 4.39% | 5.35% | -0.30% | 1.54% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CDCDX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%.
CDCDX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDCDX и GUSTX
CDCDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
CDCDX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
CDCDX
GUSTX
Сравнение CDCDX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Community Development Fund (CDCDX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDCDX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 3.18 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 10.74 | -9.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 7.08 | -5.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 20.50 | -18.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 58.55 | -52.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDCDX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 3.18 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.03 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.44 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между CDCDX и GUSTX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDCDX и GUSTX
Дивидендная доходность CDCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDCDX The Community Development Fund | 1.93% | 2.12% | 2.73% | 3.36% | 3.19% | 0.96% | 1.46% | 1.86% | 1.90% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок CDCDX и GUSTX
Максимальная просадка CDCDX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDCDX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDCDX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -79.98% | +69.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -0.20% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.36% | -1.19% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -77.89% | +76.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -35.61% | +33.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.07% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDCDX и GUSTX
The Community Development Fund (CDCDX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что CDCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDCDX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.29% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 0.83% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 1.27% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 1.73% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 25.44% | -22.31% |