Сравнение CDCDX с TQQQ
CDCDX (The Community Development Fund) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both funds - CDCDX is a Government Bonds fund managed by Community Development Fund, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 5 years, CDCDX returned 0.48%/yr vs 27.97%/yr for TQQQ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CDCDX charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности CDCDX и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDCDX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%.
CDCDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 26.46%
- С начала года
- 61.91%
- 6 месяцев
- 54.01%
- 1 год
- 132.34%
- 3 года*
- 68.49%
- 5 лет*
- 27.97%
- 10 лет*
- 44.95%
Сравнение доходности по годам CDCDX и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDCDX The Community Development Fund | 0.18% | 4.71% | 2.41% | 3.76% | -6.68% | -1.86% | 4.39% | 5.35% | -0.30% | 1.54% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 61.91% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 112.91% |
Correlation
The correlation between CDCDX and TQQQ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.02 |
Over the past year, CDCDX and TQQQ have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDCDX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
CDCDX
TQQQ
Сравнение CDCDX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Community Development Fund (CDCDX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDCDX | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.60 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 11.77 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDCDX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.80 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.42 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.74 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CDCDX и TQQQ
Максимальная просадка CDCDX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDCDX и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDCDX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -81.66% | +70.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -36.97% | +34.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -58.04% | +54.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.36% | -81.66% | +71.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -2.29% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -18.52% | +16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 11.28% | -10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDCDX и TQQQ
Текущая волатильность для The Community Development Fund (CDCDX) составляет 1.07%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что CDCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDCDX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 13.35% | -12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 36.04% | -33.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 47.60% | -44.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 66.50% | -62.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 65.95% | -62.82% |
Сравнение комиссий CDCDX и TQQQ
CDCDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDCDX и TQQQ
Дивидендная доходность CDCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности TQQQ в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDCDX The Community Development Fund | 2.53% | 2.12% | 2.73% | 3.36% | 3.19% | 0.96% | 1.46% | 1.86% | 1.90% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.37% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
CDCDX and TQQQ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to CDCDX (1.07%). In terms of maximum drawdown, CDCDX dropped -10.67% vs TQQQ's -81.66%.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDCDX и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор