PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDCDX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDCDX с FUTBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Community Development Fund (CDCDX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).

CDCDX управляется Community Development Fund. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CDCDX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Community Development Fund (CDCDX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDCDX и FUTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDCDX
The Community Development Fund		0.22%4.71%2.41%3.76%-6.68%-1.86%4.39%5.35%-0.30%1.54%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.12%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, CDCDX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.

CDCDX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.72%
1 год
2.75%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Community Development Fund

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с CDCDX:
CDCDX с TQQQCDCDX с FUAMXCDCDX с MDSIXCDCDX с RFBAXCDCDX с FBLTXCDCDX с FEUGXCDCDX с FNBGX
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с VBTLXFUTBX с FXAIX

Сравнение комиссий CDCDX и FUTBX

CDCDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.

CDCDX
The Community Development Fund
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

CDCDX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDCDX
Ранг доходности на риск CDCDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDCDX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDCDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDCDX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDCDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDCDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDCDX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Community Development Fund (CDCDX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCDXFUTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.71

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.03

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.48

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

3.72

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDCDX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDCDX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа FUTBX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDCDX и FUTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCDXFUTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.71

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.25

+0.20

Корреляция

Корреляция между CDCDX и FUTBX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDCDX и FUTBX

Дивидендная доходность CDCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FUTBX в 3.30%

TTM202520242023202220212020201920182017
CDCDX
The Community Development Fund		1.93%2.12%2.73%3.36%3.19%0.96%1.46%1.86%1.90%1.94%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%

Просадки

Сравнение просадок CDCDX и FUTBX

Максимальная просадка CDCDX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDCDX и FUTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDCDXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-19.69%

+9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-2.71%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.36%

-17.03%

+6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-7.79%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-6.94%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.08%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CDCDX и FUTBX

Текущая волатильность для The Community Development Fund (CDCDX) составляет 1.20%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что CDCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDCDXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.43%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

2.54%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

4.24%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

5.79%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

5.17%

-2.04%