Сравнение CDCDX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Community Development Fund (CDCDX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
CDCDX управляется Community Development Fund. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CDCDX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDCDX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDCDX The Community Development Fund | 0.11% | 4.71% | 2.41% | 3.76% | -6.68% | -1.86% | 4.39% | 5.35% | -0.30% | 1.54% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CDCDX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%.
CDCDX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDCDX и DFFGX
CDCDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Доходность на риск
CDCDX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
CDCDX
DFFGX
Сравнение CDCDX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Community Development Fund (CDCDX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDCDX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.60 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.99 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 3.97 | -2.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.09 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 9.14 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDCDX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.60 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.98 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CDCDX и DFFGX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDCDX и DFFGX
Дивидендная доходность CDCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDCDX The Community Development Fund | 1.93% | 2.12% | 2.73% | 3.36% | 3.19% | 0.96% | 1.46% | 1.86% | 1.90% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок CDCDX и DFFGX
Максимальная просадка CDCDX за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDCDX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDCDX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -10.09% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -1.00% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.36% | -6.49% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | 0.00% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -0.86% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.34% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDCDX и DFFGX
The Community Development Fund (CDCDX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CDCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDCDX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.15% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 0.40% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 1.42% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 1.85% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 1.57% | +1.56% |