PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDCDX с DFFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CDCDX и DFFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Community Development Fund (CDCDX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDCDX и DFFGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDCDX
The Community Development Fund
0.11%4.71%2.41%3.76%-6.68%-1.86%4.39%5.35%-0.30%1.54%
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
0.87%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, CDCDX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%.


CDCDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
2.29%
3 года*
3.04%
5 лет*
0.67%
10 лет*

DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.92%
1 год
2.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Community Development Fund

DFA Short-Term Government Portfolio

Сравнение комиссий CDCDX и DFFGX

CDCDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.


Доходность на риск

CDCDX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDCDX
Ранг доходности на риск CDCDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDCDX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDCDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDCDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDCDX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDCDX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDCDX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Community Development Fund (CDCDX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CDCDXDFFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.60

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.99

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

3.97

-2.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.09

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

9.14

-2.90

CDCDX vs. DFFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDCDX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа DFFGX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDCDX и DFFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CDCDXDFFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.60

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.98

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.04

Корреляция

Корреляция между CDCDX и DFFGX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDCDX и DFFGX

Дивидендная доходность CDCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности DFFGX в 2.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDCDX
The Community Development Fund
1.93%2.12%2.73%3.36%3.19%0.96%1.46%1.86%1.90%1.94%0.00%0.00%
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
2.86%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%

Просадки

Сравнение просадок CDCDX и DFFGX

Максимальная просадка CDCDX за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDCDX и DFFGX.


Загрузка...

Показатели просадок


CDCDXDFFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-10.09%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-1.00%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.36%

-6.49%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

0.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-0.86%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.34%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CDCDX и DFFGX

The Community Development Fund (CDCDX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CDCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CDCDXDFFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.15%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

0.40%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

1.42%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

1.85%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

1.57%

+1.56%