Сравнение MDPL с MPRO
MDPL (Monarch Dividend Plus ETF) and MPRO (Monarch ProCap ETF) are both exchange-traded funds - MDPL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Monarch Dividend Plus Index, while MPRO is a Diversified Portfolio fund tracking the Monarch ProCap Index. Both are passively managed. Over the past year, MDPL returned 4.86% vs 13.09% for MPRO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDPL charges 1.24%/yr vs 1.17%/yr for MPRO.
Доходность
Сравнение доходности MDPL и MPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDPL показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у MPRO с доходностью 5.89%.
MDPL
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MPRO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDPL и MPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDPL Monarch Dividend Plus ETF | -1.68% | 7.57% | 0.33% |
MPRO Monarch ProCap ETF | 5.89% | 9.33% | 5.38% |
Correlation
The correlation between MDPL and MPRO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between MDPL and MPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDPL vs. MPRO — Ранг доходности на риск
MDPL
MPRO
Сравнение MDPL c MPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) и Monarch ProCap ETF (MPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDPL | MPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.32 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 9.14 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDPL | MPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.96 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.74 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок MDPL и MPRO
Максимальная просадка MDPL за все время составила -14.21%, примерно равная максимальной просадке MPRO в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPL и MPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDPL | MPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -14.51% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -5.67% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -0.90% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -3.46% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 1.43% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDPL и MPRO
Monarch Dividend Plus ETF (MDPL) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Monarch ProCap ETF (MPRO) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что MDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDPL | MPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 1.84% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 5.10% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 6.71% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 9.26% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 9.23% | +5.92% |
Сравнение комиссий MDPL и MPRO
MDPL берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии MPRO в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDPL и MPRO
Дивидендная доходность MDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности MPRO в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDPL Monarch Dividend Plus ETF | 1.31% | 1.42% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.88% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
MDPL and MPRO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDPL has higher volatility (4.59%) compared to MPRO (1.84%). In terms of maximum drawdown, MDPL dropped -14.21% vs MPRO's -14.51%.
On 1-year performance, MPRO leads with 13.09% vs 4.86% for MDPL. On fees, MPRO is cheaper at 1.17% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MPRO has performed better with a 13.09% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MPRO is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.24% for MDPL.
MPRO has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.31% for MDPL.
MDPL is categorized as Mid Cap Value Equities, while MPRO is Diversified Portfolio. MDPL tracks Monarch Dividend Plus Index, while MPRO tracks Monarch ProCap Index. Their fees differ too: 1.24% for MDPL and 1.17% for MPRO.
MPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDPL и MPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор