Сравнение MDPIX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
MDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MDPIX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDPIX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | -0.89% | 5.68% | 11.55% | 14.16% | -14.81% | 21.89% | 11.24% | 23.46% | -12.78% | 0.21% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | -1.32% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MDPIX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.
MDPIX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 8.02%
SWMCX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDPIX и SWMCX
MDPIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
MDPIX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
MDPIX
SWMCX
Сравнение MDPIX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDPIX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.86 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 4.04 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDPIX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MDPIX и SWMCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDPIX и SWMCX
Дивидендная доходность MDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SWMCX в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | 0.41% | 0.41% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 0.24% | 5.00% | 3.00% | 7.60% | 0.00% | 0.05% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.15% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDPIX и SWMCX
Максимальная просадка MDPIX за все время составила -57.32%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPIX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDPIX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.32% | -40.34% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -13.43% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -26.09% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -8.15% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -6.75% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.87% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDPIX и SWMCX
ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что MDPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDPIX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.80% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 10.19% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 18.96% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 18.23% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 20.76% | -0.08% |