PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDOEX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDOEX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

MDOEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 13 февр. 2020 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MDOEX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDOEX и LCSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		-9.93%8.28%16.79%5.36%-30.36%-18.69%45.00%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%30.79%

Доходность по периодам

С начала года, MDOEX показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

MDOEX

1 день
3.41%
1 месяц
-11.57%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-17.45%
1 год
-5.12%
3 года*
4.27%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
—

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с MDOEX:
MDOEX с SPYMDOEX с DRESXMDOEX с MEGIXMDOEX с MACGXMDOEX с MPEGXMDOEX с COBYXMDOEX с CPODX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с LMSMXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий MDOEX и LCSMX

MDOEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

MDOEX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDOEX
Ранг доходности на риск MDOEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDOEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDOEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDOEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDOEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDOEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDOEX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDOEXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

2.92

-3.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

3.47

-3.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.54

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

4.11

-4.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

16.92

-17.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDOEX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDOEX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDOEX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDOEXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.92

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.26

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.42

-0.43

Корреляция

Корреляция между MDOEX и LCSMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDOEX и LCSMX

Дивидендная доходность MDOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		0.82%0.74%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%

Просадки

Сравнение просадок MDOEX и LCSMX

Максимальная просадка MDOEX за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDOEX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDOEXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-39.72%

-20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.82%

-15.39%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.14%

-39.72%

-13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.01%

-13.80%

-29.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.08%

-13.97%

-21.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

3.74%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MDOEX и LCSMX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) составляет 11.01%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что MDOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDOEXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

12.00%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

17.91%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

22.02%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

17.90%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.55%

19.35%

+5.20%