PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLRX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLRX с FGRTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDLRX (BlackRock Advantage Large Cap Core Fund) and FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MDLRX returned 15.32%/yr vs 16.36%/yr for FGRTX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MDLRX charges 0.73%/yr vs 0.61%/yr for FGRTX.

Доходность

Сравнение доходности MDLRX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MDLRX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLRX показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у FGRTX с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции MDLRX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 15.32% против 16.36% соответственно.

MDLRX

1 день
-0.67%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.37%
6 месяцев
13.10%
1 год
33.06%
3 года*
24.13%
5 лет*
13.52%
10 лет*
15.32%

FGRTX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.38%
6 месяцев
11.06%
1 год
29.86%
3 года*
25.16%
5 лет*
15.94%
10 лет*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLRX и FGRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDLRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund		12.37%20.08%25.33%25.28%-20.31%27.67%19.64%28.83%-5.60%20.29%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		9.38%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%

Correlation

The correlation between MDLRX and FGRTX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1999 г.

0.91

The correlation between MDLRX and FGRTX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Large Cap Core Fund

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с MDLRX:
MDLRX с VTCLXMDLRX с AMFEXMDLRX с MALOXMDLRX с ASFYXMDLRX с SSEYXMDLRX с ACUSXMDLRX с DHAMX
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Доходность на риск

MDLRX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLRX
Ранг доходности на риск MDLRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLRX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MDLRX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLRXFGRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.51

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.46

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

3.36

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.14

15.23

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLRX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLRX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRTX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLRX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLRXFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MDLRX и FGRTX

Максимальная просадка MDLRX за все время составила -54.46%, примерно равная максимальной просадке FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLRX и FGRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLRXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-56.17%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-8.99%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-18.51%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-23.35%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-35.18%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.33%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-8.72%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.98%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLRX и FGRTX

BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MDLRX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) имеют волатильность 2.95% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLRXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.87%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

9.09%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

12.02%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

16.71%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

18.12%

+0.26%

Сравнение комиссий MDLRX и FGRTX

MDLRX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLRX и FGRTX

Дивидендная доходность MDLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности FGRTX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.55%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
MDLRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund		8.02%9.01%14.81%0.81%6.61%20.27%4.75%3.99%10.26%37.74%6.17%2.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MDLRX and FGRTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MDLRX has higher volatility (2.95%) compared to FGRTX (2.87%). In terms of maximum drawdown, MDLRX dropped -54.46% vs FGRTX's -56.17%.

MDLRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLRX и FGRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор