PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLRX с ACUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLRX с ACUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDLRX (BlackRock Advantage Large Cap Core Fund) and ACUSX (Advisors Capital US Dividend Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MDLRX returned 13.89%/yr vs 7.73%/yr for ACUSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MDLRX charges 0.73%/yr vs 1.95%/yr for ACUSX.

Доходность

Сравнение доходности MDLRX и ACUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MDLRX) и Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLRX показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у ACUSX с доходностью 9.80%.

MDLRX

1 день
0.35%
1 месяц
6.16%
С начала года
13.12%
6 месяцев
14.10%
1 год
34.08%
3 года*
24.41%
5 лет*
13.89%
10 лет*
15.40%

ACUSX

1 день
0.13%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.80%
6 месяцев
8.63%
1 год
21.63%
3 года*
16.58%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLRX и ACUSX

2026 (YTD)20252024202320222021
MDLRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund		13.12%20.08%25.33%25.28%-20.31%21.90%
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		9.80%13.11%15.45%17.27%-21.05%15.90%

Correlation

The correlation between MDLRX and ACUSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.93

The correlation between MDLRX and ACUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Large Cap Core Fund

Advisors Capital US Dividend Fund

Часто сравнивают с MDLRX:
MDLRX с VTCLXMDLRX с AMFEXMDLRX с MALOXMDLRX с ASFYXMDLRX с SSEYXMDLRX с DHAMXMDLRX с LIVIX
Часто сравнивают с ACUSX:
ACUSX с OARDXACUSX с WTRCXACUSX с MITTXACUSX с VFFSXACUSX с BRGNXACUSX с VNSYXACUSX с PIODX

Доходность на риск

MDLRX vs. ACUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLRX
Ранг доходности на риск MDLRX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ACUSX
Ранг доходности на риск ACUSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACUSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACUSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACUSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACUSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLRX c ACUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MDLRX) и Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLRXACUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.18

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.03

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.27

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.07

13.36

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLRX vs. ACUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLRX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа ACUSX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLRX и ACUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLRXACUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.18

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.01

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.01

+0.46

Просадки

Сравнение просадок MDLRX и ACUSX

Максимальная просадка MDLRX за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки ACUSX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLRX и ACUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLRXACUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-96.85%

+42.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-6.82%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-96.85%

+77.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-96.85%

+70.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-95.56%

+95.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-31.74%

+20.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.67%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLRX и ACUSX

BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MDLRX) и Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) имеют волатильность 2.85% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLRXACUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.73%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

7.64%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

10.24%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

1,173.45%

-1,156.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

1,150.34%

-1,131.96%

Сравнение комиссий MDLRX и ACUSX

MDLRX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии ACUSX в 1.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLRX и ACUSX

Дивидендная доходность MDLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, тогда как ACUSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		0.00%0.00%0.04%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDLRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund		7.96%9.01%14.81%0.81%6.61%20.27%4.75%3.99%10.26%37.74%6.17%2.87%

Часто задаваемые вопросы

MDLRX and ACUSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLRX has higher volatility (2.85%) compared to ACUSX (2.73%). In terms of maximum drawdown, MDLRX dropped -54.46% vs ACUSX's -96.85%.

MDLRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLRX и ACUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор