Сравнение MDLRX с MALOX
MDLRX (BlackRock Advantage Large Cap Core Fund) and MALOX (BlackRock Global Allocation Fund) are both mutual funds - MDLRX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while MALOX is a Global Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MDLRX returned 15.40%/yr vs 8.53%/yr for MALOX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MDLRX charges 0.73%/yr vs 0.81%/yr for MALOX.
Доходность
Сравнение доходности MDLRX и MALOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLRX показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у MALOX с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции MDLRX превзошли акции MALOX по среднегодовой доходности: 15.40% против 8.53% соответственно.
MDLRX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 15.40%
MALOX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение доходности по годам MDLRX и MALOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | 13.12% | 20.08% | 25.33% | 25.28% | -20.31% | 27.67% | 19.64% | 28.83% | -5.60% | 20.29% |
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 7.45% | 19.63% | 9.23% | 12.63% | -15.86% | 6.69% | 24.93% | 17.56% | -7.40% | 13.59% |
Correlation
The correlation between MDLRX and MALOX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1999 г. | 0.83 |
The correlation between MDLRX and MALOX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLRX vs. MALOX — Ранг доходности на риск
MDLRX
MALOX
Сравнение MDLRX c MALOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MDLRX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLRX | MALOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.38 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 2.38 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.07 | 10.24 | +9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLRX | MALOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.06 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.94 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MDLRX и MALOX
Максимальная просадка MDLRX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки MALOX в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLRX и MALOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLRX | MALOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -32.83% | -21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -8.31% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -10.04% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -22.76% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -22.76% | -11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.72% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -3.92% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.92% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLRX и MALOX
Текущая волатильность для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MDLRX) составляет 2.85%, в то время как у BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что MDLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MALOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLRX | MALOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.02% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 7.86% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 9.57% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 10.87% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 10.71% | +7.67% |
Сравнение комиссий MDLRX и MALOX
MDLRX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MALOX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLRX и MALOX
Дивидендная доходность MDLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности MALOX в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 8.58% | 9.22% | 7.68% | 1.54% | 6.01% | 10.32% | 10.15% | 5.68% | 5.50% | 4.81% | 2.10% | 9.86% |
MDLRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | 7.96% | 9.01% | 14.81% | 0.81% | 6.61% | 20.27% | 4.75% | 3.99% | 10.26% | 37.74% | 6.17% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
MDLRX and MALOX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MALOX has higher volatility (3.02%) compared to MDLRX (2.85%). In terms of maximum drawdown, MDLRX dropped -54.46% vs MALOX's -32.83%.
MDLRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLRX и MALOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор