PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLRX с AMFEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLRX с AMFEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDLRX (BlackRock Advantage Large Cap Core Fund) and AMFEX (AAMA Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MDLRX returned 13.89%/yr vs 11.53%/yr for AMFEX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MDLRX charges 0.73%/yr vs 1.17%/yr for AMFEX.

Доходность

Сравнение доходности MDLRX и AMFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MDLRX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDLRX показывает доходность 13.12%, а AMFEX немного выше – 13.36%.

MDLRX

1 день
0.35%
1 месяц
6.16%
С начала года
13.12%
6 месяцев
14.10%
1 год
34.08%
3 года*
24.41%
5 лет*
13.89%
10 лет*
15.40%

AMFEX

1 день
0.90%
1 месяц
4.82%
С начала года
13.36%
6 месяцев
13.44%
1 год
28.62%
3 года*
19.23%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLRX и AMFEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDLRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund		13.12%20.08%25.33%25.28%-20.31%27.67%19.64%28.83%-11.06%
AMFEX
AAMA Equity Fund		13.36%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%

Correlation

The correlation between MDLRX and AMFEX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.96

The correlation between MDLRX and AMFEX shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Large Cap Core Fund

AAMA Equity Fund

Часто сравнивают с MDLRX:
MDLRX с VTCLXMDLRX с MALOXMDLRX с ASFYXMDLRX с SSEYXMDLRX с ACUSXMDLRX с DHAMXMDLRX с LIVIX
Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с VFFSXAMFEX с AMFIX

Доходность на риск

MDLRX vs. AMFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLRX
Ранг доходности на риск MDLRX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLRX c AMFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MDLRX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLRXAMFEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
3.09

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
4.21

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.55

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.84

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.07

20.79

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLRX vs. AMFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLRX на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMFEX равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLRX и AMFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLRXAMFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

3.09

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.74

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MDLRX и AMFEX

Максимальная просадка MDLRX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки AMFEX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLRX и AMFEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLRXAMFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-30.41%

-24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-6.07%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-15.23%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-21.21%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-4.31%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.41%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLRX и AMFEX

BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MDLRX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с AAMA Equity Fund (AMFEX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что MDLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLRXAMFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.44%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

7.17%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

9.52%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

14.18%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

16.95%

+1.43%

Сравнение комиссий MDLRX и AMFEX

MDLRX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии AMFEX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLRX и AMFEX

Дивидендная доходность MDLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности AMFEX в 10.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFEX
AAMA Equity Fund		10.58%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%0.00%0.00%
MDLRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund		7.96%9.01%14.81%0.81%6.61%20.27%4.75%3.99%10.26%37.74%6.17%2.87%

Часто задаваемые вопросы

MDLRX and AMFEX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLRX has higher volatility (2.85%) compared to AMFEX (2.44%). In terms of maximum drawdown, MDLRX dropped -54.46% vs AMFEX's -30.41%.

AMFEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLRX и AMFEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор