PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с GDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIV с GDV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO).

MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIV и GDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIV и GDV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.19%
GDV.TO
Global Dividend Growth Split Corp.		-1.49%24.13%34.28%-3.93%-11.88%35.05%8.14%49.02%-20.28%
Разные валюты инструментов

MDIV торгуется в USD, в то время как GDV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у GDV.TO с доходностью -1.49%.

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%

GDV.TO

1 день
2.08%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
7.35%
1 год
35.87%
3 года*
17.16%
5 лет*
10.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Global Dividend Growth Split Corp.

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR
Часто сравнивают с GDV.TO:
GDV.TO с DGS.TOGDV.TO с DFN.TOGDV.TO с VOOGDV.TO с SBC.TOGDV.TO с LBS.TOGDV.TO с DGROGDV.TO с ^GSPC

Доходность на риск

MDIV vs. GDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GDV.TO
Ранг доходности на риск GDV.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c GDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVGDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.61

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.30

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.36

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

11.09

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. GDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GDV.TO равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и GDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVGDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.61

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.02

Корреляция

Корреляция между MDIV и GDV.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и GDV.TO

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности GDV.TO в 10.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
GDV.TO
Global Dividend Growth Split Corp.		10.07%9.80%10.43%13.54%11.21%10.28%11.43%10.70%7.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDIV и GDV.TO

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что меньше максимальной просадки GDV.TO в -61.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и GDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIVGDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-58.15%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-13.51%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-27.38%

+14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-9.73%

+7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-7.40%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.07%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и GDV.TO

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.06%, в то время как у Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIVGDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

9.08%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

13.05%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

22.39%

-12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

21.96%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

33.92%

-18.65%