PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDV.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GDV.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности GDV.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDV.TO и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDV.TO
Global Dividend Growth Split Corp.		-0.33%18.46%45.80%-6.07%-5.56%34.06%6.01%41.93%-17.65%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%-6.78%
Разные валюты инструментов

GDV.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDV.TO показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%.

GDV.TO

1 день
1.97%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
6.96%
1 год
31.95%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Dividend Growth Split Corp.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GDV.TO:
GDV.TO с DGS.TOGDV.TO с DFN.TOGDV.TO с VOOGDV.TO с SBC.TOGDV.TO с LBS.TOGDV.TO с DGROGDV.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GDV.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDV.TO
Ранг доходности на риск GDV.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDV.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDV.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.70

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.07

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.04

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

3.82

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDV.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDV.TO на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDV.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDV.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.70

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.91

-0.50

Корреляция

Корреляция между GDV.TO и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GDV.TO и ^GSPC

Максимальная просадка GDV.TO за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GDV.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-56.78%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-12.14%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-25.43%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-5.78%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-10.75%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.60%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GDV.TO и ^GSPC

Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что GDV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDV.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

5.22%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

9.60%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

18.11%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

14.99%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.40%

16.33%

+15.07%