Сравнение GDV.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDV.TO или VOO.
Основные характеристики
| GDV.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.25% | 22.56% |
| Дох-ть за 1 год | 48.98% | 34.32% |
| Дох-ть за 3 года | 7.52% | 8.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.23% | 15.23% |
| Коэф-т Шарпа | 3.69 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 4.79 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 34.44 | 18.69 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.63% | 12.09% |
| Макс. просадка | -58.15% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.68% | -1.35% |
Корреляция
Корреляция между GDV.TO и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GDV.TO и VOO
С начала года, GDV.TO показывает доходность 36.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 22.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDV.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDV.TO и VOO
Дивидендная доходность GDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDV.TO Global Dividend Growth Split Corp. | 10.97% | 13.54% | 11.21% | 9.49% | 11.43% | 10.70% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GDV.TO и VOO
Максимальная просадка GDV.TO за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDV.TO и VOO
Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что GDV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.