PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDV.TO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDV.TO с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GDV.TO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDV.TO и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDV.TO
Global Dividend Growth Split Corp.		-0.33%18.46%45.80%-6.07%-5.56%34.06%6.01%41.93%-17.65%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.89%10.39%26.64%8.03%-1.35%25.50%7.65%23.48%-1.27%
Разные валюты инструментов

GDV.TO торгуется в CAD, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDV.TO показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 2.89%.

GDV.TO

1 день
1.97%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
6.96%
1 год
31.95%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.90%
С начала года
2.89%
6 месяцев
3.59%
1 год
13.13%
3 года*
15.67%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Dividend Growth Split Corp.

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с GDV.TO:
GDV.TO с DGS.TOGDV.TO с DFN.TOGDV.TO с VOOGDV.TO с SBC.TOGDV.TO с LBS.TOGDV.TO с ^GSPCGDV.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

GDV.TO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDV.TO
Ранг доходности на риск GDV.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDV.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDV.TODGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.91

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.29

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.13

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

4.18

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDV.TO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDV.TO на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDV.TO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDV.TODGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.91

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.03

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.96

-0.56

Корреляция

Корреляция между GDV.TO и DGRO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDV.TO и DGRO

Дивидендная доходность GDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDV.TO
Global Dividend Growth Split Corp.		10.07%9.80%10.43%13.54%11.21%10.28%11.43%10.70%7.91%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок GDV.TO и DGRO

Максимальная просадка GDV.TO за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки DGRO в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV.TO и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

GDV.TODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-35.10%

-23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-10.92%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-19.31%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-4.70%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-3.48%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.37%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GDV.TO и DGRO

Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что GDV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDV.TODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

3.73%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

7.64%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

14.46%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

12.06%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.40%

15.05%

+16.35%