Сравнение GDV.TO с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDV.TO или DGRO.
Основные характеристики
GDV.TO | DGRO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 36.25% | 17.94% |
Дох-ть за 1 год | 48.98% | 28.32% |
Дох-ть за 3 года | 7.52% | 7.56% |
Дох-ть за 5 лет | 12.23% | 11.68% |
Коэф-т Шарпа | 3.69 | 2.97 |
Коэф-т Сортино | 4.79 | 4.16 |
Коэф-т Омега | 1.67 | 1.55 |
Коэф-т Кальмара | 2.33 | 3.30 |
Коэф-т Мартина | 34.44 | 19.59 |
Индекс Язвы | 1.46% | 1.44% |
Дневная вол-ть | 13.63% | 9.50% |
Макс. просадка | -58.15% | -35.10% |
Текущая просадка | -4.68% | -2.32% |
Корреляция
Корреляция между GDV.TO и DGRO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GDV.TO и DGRO
С начала года, GDV.TO показывает доходность 36.25%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 17.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDV.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDV.TO и DGRO
Дивидендная доходность GDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности DGRO в 2.21%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Dividend Growth Split Corp. | 10.97% | 13.54% | 11.21% | 9.49% | 11.43% | 10.70% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core Dividend Growth ETF | 2.21% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок GDV.TO и DGRO
Максимальная просадка GDV.TO за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV.TO и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDV.TO и DGRO
Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что GDV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.