PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GDV.TO с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GDV.TODGRO
Дох-ть с нач. г.36.25%17.94%
Дох-ть за 1 год48.98%28.32%
Дох-ть за 3 года7.52%7.56%
Дох-ть за 5 лет12.23%11.68%
Коэф-т Шарпа3.692.97
Коэф-т Сортино4.794.16
Коэф-т Омега1.671.55
Коэф-т Кальмара2.333.30
Коэф-т Мартина34.4419.59
Индекс Язвы1.46%1.44%
Дневная вол-ть13.63%9.50%
Макс. просадка-58.15%-35.10%
Текущая просадка-4.68%-2.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между GDV.TO и DGRO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GDV.TO и DGRO

С начала года, GDV.TO показывает доходность 36.25%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 17.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.90%
10.74%
GDV.TO
DGRO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GDV.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDV.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GDV.TO, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GDV.TO, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GDV.TO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GDV.TO, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GDV.TO, с текущим значением в 26.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0026.12
DGRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGRO, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DGRO, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DGRO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DGRO, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DGRO, с текущим значением в 19.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.82

Сравнение коэффициента Шарпа GDV.TO и DGRO

Показатель коэффициента Шарпа GDV.TO на текущий момент составляет 3.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDV.TO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20
3.06
GDV.TO
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDV.TO и DGRO

Дивидендная доходность GDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности DGRO в 2.21%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
GDV.TO
Global Dividend Growth Split Corp.
10.97%13.54%11.21%9.49%11.43%10.70%7.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.21%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок GDV.TO и DGRO

Максимальная просадка GDV.TO за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV.TO и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.73%
-2.32%
GDV.TO
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности GDV.TO и DGRO

Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что GDV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
2.57%
GDV.TO
DGRO