Сравнение MDIJX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund (MDIJX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MDIJX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIJX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | -0.22% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIJX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDIJX имеют среднегодовую доходность 9.18%, а акции PPYPX немного отстают с 9.04%.
MDIJX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 9.18%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIJX и PPYPX
MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
MDIJX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
MDIJX
PPYPX
Сравнение MDIJX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIJX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.24 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.85 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.83 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 13.07 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIJX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.24 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MDIJX и PPYPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIJX и PPYPX
Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | 5.18% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDIJX и PPYPX
Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIJX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.60% | -42.48% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -10.21% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.19% | -35.65% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -42.48% | +12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -4.08% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -10.28% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.43% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIJX и PPYPX
MFS International Diversification Fund (MDIJX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIJX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.49% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 10.15% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 15.41% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 19.61% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 19.08% | -4.44% |