PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIJX с PCGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIJX с PCGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDIJX (MFS International Diversification Fund) and PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) are both funds - MDIJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS, while PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen. Over the past year, MDIJX returned 21.07% vs -5.23% for PCGG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDIJX charges 0.82%/yr vs 0.85%/yr for PCGG.

Доходность

Сравнение доходности MDIJX и PCGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIJX показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у PCGG с доходностью -6.10%.

MDIJX

1 день
-0.88%
1 месяц
3.09%
С начала года
9.29%
6 месяцев
10.89%
1 год
21.07%
3 года*
16.00%
5 лет*
6.88%
10 лет*
9.81%

PCGG

1 день
0.90%
1 месяц
2.94%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-5.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIJX и PCGG

2026 (YTD)202520242023
MDIJX
MFS International Diversification Fund		9.29%27.84%6.41%3.99%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-6.10%1.62%12.40%4.01%

Correlation

The correlation between MDIJX and PCGG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.61

The correlation between MDIJX and PCGG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund

Polen Capital Global Growth ETF

Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с DBAWMDIJX с SSGVXMDIJX с VEUMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILX
Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с FIXTPCGG с NZAC

Доходность на риск

MDIJX vs. PCGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIJX c PCGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIJXPCGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.34

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-0.37

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.96

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.23

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

-0.57

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIJX vs. PCGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIJX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа PCGG равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIJX и PCGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIJXPCGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

-0.34

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.24

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MDIJX и PCGG

Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что больше максимальной просадки PCGG в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и PCGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIJXPCGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.60%

-22.66%

-33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-22.66%

+11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-10.79%

+9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-4.96%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

9.16%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIJX и PCGG

MFS International Diversification Fund (MDIJX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIJXPCGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.83%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

12.10%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

15.29%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

16.63%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

16.63%

-1.93%

Сравнение комиссий MDIJX и PCGG

MDIJX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PCGG в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIJX и PCGG

Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как PCGG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIJX
MFS International Diversification Fund		4.73%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDIJX and PCGG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDIJX has higher volatility (4.09%) compared to PCGG (3.83%). In terms of maximum drawdown, MDIJX dropped -56.60% vs PCGG's -22.66%.

MDIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIJX и PCGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор