Сравнение MDIJX с MIGFX

С начала года, MDIJX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у MIGFX с доходностью -9.36%. За последние 10 лет акции MDIJX уступали акциям MIGFX по среднегодовой доходности: 9.18% против 13.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии MIGFX в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDIJX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа MIGFX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIJX и MIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MDIJX и MIGFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности MIGFX в 12.57%

Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что меньше максимальной просадки MIGFX в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и MIGFX.

MFS International Diversification Fund (MDIJX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.