PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIJX с MCSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIJX с MCSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDIJX (MFS International Diversification Fund) and MCSIX (MFS Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - MDIJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS, while MCSIX is a Commodities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MDIJX returned 9.90%/yr vs 7.39%/yr for MCSIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MDIJX charges 0.82%/yr vs 0.90%/yr for MCSIX.

Доходность

Сравнение доходности MDIJX и MCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund (MDIJX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIJX показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у MCSIX с доходностью 24.59%. За последние 10 лет акции MDIJX превзошли акции MCSIX по среднегодовой доходности: 9.90% против 7.39% соответственно.

MDIJX

1 день
0.62%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.27%
6 месяцев
12.30%
1 год
22.89%
3 года*
16.34%
5 лет*
7.22%
10 лет*
9.90%

MCSIX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.17%
С начала года
24.59%
6 месяцев
25.05%
1 год
39.35%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.82%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIJX и MCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIJX
MFS International Diversification Fund		10.27%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		24.59%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%

Correlation

The correlation between MDIJX and MCSIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.33

Over the past year, the correlation between MDIJX and MCSIX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с DBAWMDIJX с VEUMDIJX с SSGVXMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILX
Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с VTIVXMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с BCSKXMCSIX с AVDV

Доходность на риск

MDIJX vs. MCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIJX c MCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIJXMCSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.53

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.17

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

4.89

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

15.90

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIJX vs. MCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIJX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSIX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIJX и MCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIJXMCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.53

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.28

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.12

+0.35

Просадки

Сравнение просадок MDIJX и MCSIX

Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что меньше максимальной просадки MCSIX в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и MCSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIJXMCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.60%

-64.20%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-8.15%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.57%

-9.74%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.19%

-37.61%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-37.61%

+7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.01%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-33.28%

+24.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.50%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIJX и MCSIX

Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund (MDIJX) составляет 3.98%, в то время как у MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIJXMCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.85%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

13.64%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

15.90%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

34.65%

-20.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

26.03%

-11.33%

Сравнение комиссий MDIJX и MCSIX

MDIJX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии MCSIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIJX и MCSIX

Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности MCSIX в 12.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		12.87%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		4.69%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Часто задаваемые вопросы

MDIJX and MCSIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSIX has higher volatility (4.85%) compared to MDIJX (3.98%). In terms of maximum drawdown, MDIJX dropped -56.60% vs MCSIX's -64.20%.

MCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIJX и MCSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор