PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIJX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIJX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund (MDIJX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIJX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund (MDIJX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIJX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIJX
MFS International Diversification Fund		-0.22%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, MDIJX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции MDIJX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 9.18% против 9.87% соответственно.

MDIJX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.95%
3 года*
13.01%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.18%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с SSGVXMDIJX с DBAWMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILXMDIJX с VEU
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIX

Сравнение комиссий MDIJX и GTMIX

MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

MDIJX
MFS International Diversification Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

MDIJX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIJX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIJXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.67

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

3.40

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.54

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

16.76

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIJX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIJX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIJX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIJXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.67

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.40

+0.05

Корреляция

Корреляция между MDIJX и GTMIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIJX и GTMIX

Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIJX
MFS International Diversification Fund		5.18%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок MDIJX и GTMIX

Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIJXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.60%

-58.31%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.24%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.19%

-28.81%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-40.32%

+10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-4.51%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-12.75%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.38%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIJX и GTMIX

MFS International Diversification Fund (MDIJX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIJXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.97%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.56%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

15.56%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

14.91%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

16.06%

-1.42%