PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIIX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIIX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

MDIIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (Net). Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIIX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIIX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		0.99%31.36%3.36%18.04%-14.33%10.98%7.68%21.55%-13.62%24.84%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, MDIIX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции MDIIX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 8.59% против 8.08% соответственно.

MDIIX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.99%
6 месяцев
4.71%
1 год
22.62%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.03%
10 лет*
8.59%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с MDIIX:
MDIIX с BSPGXMDIIX с BDOKXMDIIX с BDBKXMDIIX с BASMXMDIIX с BRGKXMDIIX с BSPIXMDIIX с BSPPX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с IGAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с FSPSX

Сравнение комиссий MDIIX и TIVFX

MDIIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

MDIIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIIX
Ранг доходности на риск MDIIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIIXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

3.12

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.55

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.55

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

4.44

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

17.93

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIIX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIIX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIIX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIIXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

3.12

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.37

-0.08

Корреляция

Корреляция между MDIIX и TIVFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIIX и TIVFX

Дивидендная доходность MDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.46%3.49%3.15%2.94%2.52%2.78%1.72%3.05%4.24%2.21%2.60%1.94%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок MDIIX и TIVFX

Максимальная просадка MDIIX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIIX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIIXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-54.21%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-13.21%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-36.31%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-41.51%

+7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-10.23%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.64%

-13.45%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.27%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIIX и TIVFX

iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.71% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIIXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

7.93%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

14.06%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

19.68%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

18.21%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

17.40%

-0.82%