PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIIX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

MDIIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (Net). Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		-1.98%31.36%3.36%18.04%-14.33%10.98%7.68%21.55%-13.62%24.09%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, MDIIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

MDIIX

1 день
0.37%
1 месяц
-10.85%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
2.27%
1 год
19.23%
3 года*
13.10%
5 лет*
7.63%
10 лет*
8.27%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с MDIIX:
MDIIX с BSPGXMDIIX с BDBKXMDIIX с BDOKXMDIIX с BASMXMDIIX с BRGKXMDIIX с BSPIXMDIIX с BSPPX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий MDIIX и SIMYX

MDIIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

MDIIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIIX
Ранг доходности на риск MDIIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.75

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.30

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.52

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

9.65

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.75

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.58

-0.30

Корреляция

Корреляция между MDIIX и SIMYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIIX и SIMYX

Дивидендная доходность MDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.56%3.49%3.15%2.94%2.52%2.78%1.72%3.05%4.24%2.21%2.60%1.94%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDIIX и SIMYX

Максимальная просадка MDIIX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-32.14%

-29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-8.55%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-25.06%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-7.35%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.65%

-6.14%

-9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.23%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIIX и SIMYX

iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что MDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.79%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

7.26%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

12.54%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

11.31%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

12.24%

+4.32%