PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIIX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIIX с FSKLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

MDIIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (Net). Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIIX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIIX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		-1.98%31.36%3.36%18.04%-14.33%10.98%7.68%21.55%-13.62%24.84%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		3.34%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, MDIIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции MDIIX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 8.27% против 6.05% соответственно.

MDIIX

1 день
0.37%
1 месяц
-10.85%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
2.27%
1 год
19.23%
3 года*
13.10%
5 лет*
7.63%
10 лет*
8.27%

FSKLX

1 день
0.68%
1 месяц
-7.31%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.64%
1 год
16.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.37%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с MDIIX:
MDIIX с BSPGXMDIIX с BDBKXMDIIX с BDOKXMDIIX с BASMXMDIIX с BRGKXMDIIX с BSPIXMDIIX с BSPPX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий MDIIX и FSKLX

MDIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

MDIIX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIIX
Ранг доходности на риск MDIIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIIX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIIXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.83

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.99

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.06

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIIX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIIX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIIX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIIXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.33

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между MDIIX и FSKLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIIX и FSKLX

Дивидендная доходность MDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности FSKLX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.56%3.49%3.15%2.94%2.52%2.78%1.72%3.05%4.24%2.21%2.60%1.94%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.51%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок MDIIX и FSKLX

Максимальная просадка MDIIX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIIX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIIXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-27.26%

-34.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-8.64%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-24.99%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-27.26%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-7.31%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.65%

-5.14%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.43%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIIX и FSKLX

iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что MDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIIXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.41%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

7.41%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

12.28%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

11.44%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

11.89%

+4.67%