Сравнение MDIIX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
MDIIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (Net). Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MDIIX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIIX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 0.99% | 31.36% | 3.36% | 18.04% | -14.33% | 10.98% | 7.68% | 21.55% | -13.62% | 24.84% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIIX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции MDIIX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.59% против 10.12% соответственно.
MDIIX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 8.59%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIIX и EPDIX
MDIIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
MDIIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
MDIIX
EPDIX
Сравнение MDIIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIIX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 3.01 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.56 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.57 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 4.43 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 17.97 | -10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.01 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.08 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.47 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между MDIIX и EPDIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIIX и EPDIX
Дивидендная доходность MDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.46% | 3.49% | 3.15% | 2.94% | 2.52% | 2.78% | 1.72% | 3.05% | 4.24% | 2.21% | 2.60% | 1.94% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок MDIIX и EPDIX
Максимальная просадка MDIIX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIIX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -38.23% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -10.92% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -20.98% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -32.84% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -7.22% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -10.88% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.69% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIIX и EPDIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что MDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 7.10% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 11.60% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 16.22% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 14.05% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 14.88% | +1.70% |