PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIIX с BKTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIIX с BKTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) and BKTSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K) are both mutual funds - MDIIX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while BKTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDIIX returned 9.08%/yr vs 15.13%/yr for BKTSX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDIIX charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for BKTSX.

Доходность

Сравнение доходности MDIIX и BKTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIIX показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у BKTSX с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции MDIIX уступали акциям BKTSX по среднегодовой доходности: 9.08% против 15.13% соответственно.

MDIIX

1 день
0.33%
1 месяц
4.11%
С начала года
9.48%
6 месяцев
11.87%
1 год
22.11%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.08%

BKTSX

1 день
0.23%
1 месяц
5.68%
С начала года
11.73%
6 месяцев
11.61%
1 год
28.67%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.12%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIIX и BKTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		9.48%31.36%3.36%18.04%-14.33%10.98%7.68%21.55%-13.62%24.84%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		11.73%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%

Correlation

The correlation between MDIIX and BKTSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.78

The correlation between MDIIX and BKTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Часто сравнивают с MDIIX:
MDIIX с BSPGXMDIIX с BSPPXMDIIX с BDBKXMDIIX с BDOKXMDIIX с BASMXMDIIX с BSPIXMDIIX с BRGKX
Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с BDOKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BDBKXBKTSX с BSPPXBKTSX с VTSNXBKTSX с FGCKX

Доходность на риск

MDIIX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIIX
Ранг доходности на риск MDIIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIIX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIIXBKTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.44

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.33

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.34

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

15.37

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIIX vs. BKTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIIX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа BKTSX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIIX и BKTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIIXBKTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.44

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.83

-0.53

Просадки

Сравнение просадок MDIIX и BKTSX

Максимальная просадка MDIIX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIIX и BKTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIIXBKTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-34.97%

-26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-8.87%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.67%

-19.29%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-24.98%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-34.97%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-4.53%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.93%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIIX и BKTSX

iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что MDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIIXBKTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

2.94%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

9.13%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

12.15%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.36%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

18.41%

-1.76%

Сравнение комиссий MDIIX и BKTSX

MDIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIIX и BKTSX

Дивидендная доходность MDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности BKTSX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.04%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.19%3.49%3.15%2.94%2.52%2.78%1.72%3.05%4.24%2.21%2.60%1.94%

Часто задаваемые вопросы

MDIIX and BKTSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDIIX has higher volatility (4.67%) compared to BKTSX (2.94%). In terms of maximum drawdown, MDIIX dropped -61.26% vs BKTSX's -34.97%.

BKTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIIX и BKTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор