PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDHVX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDHVX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

MDHVX управляется MainStay. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MDHVX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDHVX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDHVX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund		-0.42%5.38%6.51%9.86%-2.81%4.38%2.92%9.00%-0.13%4.30%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, MDHVX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции MDHVX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.79% против 5.28% соответственно.

MDHVX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.11%
1 год
3.81%
3 года*
6.06%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.79%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MDHVX:
MDHVX с PRVBXMDHVX с MNHAXMDHVX с PIMIXMDHVX с PRPFXMDHVX с CPMPXMDHVX с CWFIXMDHVX с MMHVX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий MDHVX и VWEAX

MDHVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

MDHVX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MDHVX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDHVX
Ранг доходности на риск MDHVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDHVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDHVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDHVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDHVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDHVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDHVX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDHVXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.92

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.90

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.83

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

11.54

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDHVX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDHVX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDHVX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDHVXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.63

0.82

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

1.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.22

+0.11

Корреляция

Корреляция между MDHVX и VWEAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDHVX и VWEAX

Дивидендная доходность MDHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDHVX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund		4.98%5.47%6.01%5.53%4.31%3.80%4.44%4.37%4.33%4.03%4.95%4.87%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок MDHVX и VWEAX

Максимальная просадка MDHVX за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDHVX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDHVXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-30.05%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-2.52%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.26%

-13.77%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.04%

-19.68%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.80%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-2.13%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.62%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MDHVX и VWEAX

Текущая волатильность для MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что MDHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDHVXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.39%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

2.31%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

3.46%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

4.86%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

5.27%

-1.84%