PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDHVX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDHVX с PRPFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDHVX (MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund) and PRPFX (Permanent Portfolio Permanent Portfolio) are both mutual funds - MDHVX is a High Yield Bonds fund managed by MainStay, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund managed by Permanent Portfolio. Over the past 10 years, MDHVX returned 4.63%/yr vs 11.12%/yr for PRPFX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MDHVX charges 1.10%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности MDHVX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDHVX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции MDHVX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 4.63% против 11.12% соответственно.

MDHVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.11%
3 года*
6.53%
5 лет*
4.31%
10 лет*
4.63%

PRPFX

1 день
0.26%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.63%
1 год
24.05%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.79%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDHVX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDHVX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund		1.75%5.38%6.51%9.86%-2.81%4.38%2.92%9.00%-0.13%4.30%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		7.27%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Correlation

The correlation between MDHVX and PRPFX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г.

0.40

The correlation between MDHVX and PRPFX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с MDHVX:
MDHVX с PRVBXMDHVX с MNHAXMDHVX с PIMIXMDHVX с CPMPXMDHVX с MECVXMDHVX с MNOVXMDHVX с CWFIX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

MDHVX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDHVX
Ранг доходности на риск MDHVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDHVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDHVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDHVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDHVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDHVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDHVX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDHVXPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.95

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
2.39

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.40

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

3.00

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.92

8.36

+16.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDHVX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDHVX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDHVX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDHVXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.95

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

1.07

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.36

1.05

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.81

+0.57

Просадки

Сравнение просадок MDHVX и PRPFX

Максимальная просадка MDHVX за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDHVX и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDHVXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-27.16%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-8.10%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.65%

-8.19%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.26%

-15.49%

+9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.04%

-20.84%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.04%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-3.52%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

2.90%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MDHVX и PRPFX

Текущая волатильность для MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) составляет 0.48%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что MDHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDHVXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

2.71%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

11.20%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79%

12.48%

-10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

11.06%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

10.61%

-7.18%

Сравнение комиссий MDHVX и PRPFX

MDHVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDHVX и PRPFX

Дивидендная доходность MDHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности PRPFX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDHVX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund		5.33%5.47%6.01%5.53%4.31%3.80%4.44%4.37%4.33%4.03%4.95%4.87%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.05%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

MDHVX and PRPFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRPFX has higher volatility (2.71%) compared to MDHVX (0.48%). In terms of maximum drawdown, MDHVX dropped -18.04% vs PRPFX's -27.16%.

MDHVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDHVX и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор