PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDHVX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDHVX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

MDHVX управляется MainStay. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности MDHVX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDHVX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDHVX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund		-0.31%5.38%6.51%9.86%-2.81%4.38%2.92%9.00%-0.13%4.30%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, MDHVX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции MDHVX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 4.80% против 10.84% соответственно.

MDHVX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.92%
3 года*
6.10%
5 лет*
4.17%
10 лет*
4.80%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с MDHVX:
MDHVX с PRVBXMDHVX с MNHAXMDHVX с PIMIXMDHVX с CPMPXMDHVX с CWFIXMDHVX с MMHVXMDHVX с MNOVX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий MDHVX и PRPFX

MDHVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

MDHVX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Доходность на риск

MDHVX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDHVX
Ранг доходности на риск MDHVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDHVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDHVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDHVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDHVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDHVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDHVX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDHVXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.86

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.31

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.07

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

11.17

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDHVX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDHVX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDHVX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDHVXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.64

1.11

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

1.03

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.80

+0.54

Корреляция

Корреляция между MDHVX и PRPFX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDHVX и PRPFX

Дивидендная доходность MDHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDHVX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund		4.98%5.47%6.01%5.53%4.31%3.80%4.44%4.37%4.33%4.03%4.95%4.87%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок MDHVX и PRPFX

Максимальная просадка MDHVX за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDHVX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDHVXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-27.16%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-8.10%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.26%

-15.49%

+9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.04%

-20.84%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-8.10%

+7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-3.52%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

2.22%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MDHVX и PRPFX

Текущая волатильность для MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) составляет 0.75%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что MDHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDHVXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

3.59%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

11.32%

-9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

13.77%

-11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

11.04%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

10.57%

-7.14%