Сравнение MDHVX с PRPFX
MDHVX (MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund) and PRPFX (Permanent Portfolio Class I) are both mutual funds - MDHVX is a High Yield Bonds fund managed by MainStay, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio. Over the past 10 years, MDHVX returned 4.35%/yr vs 10.20%/yr for PRPFX. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MDHVX charges 1.10%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.
Доходность
Сравнение доходности MDHVX и PRPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDHVX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции MDHVX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 4.35% против 10.20% соответственно.
MDHVX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.79%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 4.35%
- Всё время*
- 4.29%
PRPFX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -2.10%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 10.20%
- Всё время*
- 7.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MDHVX и PRPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDHVX MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | 1.79% | 5.38% | 6.51% | 9.86% | -2.81% | 4.38% | 2.92% | 9.00% | -0.13% | 4.30% |
PRPFX Permanent Portfolio Class I | 3.74% | 28.78% | 19.36% | 11.96% | -5.48% | 10.87% | 18.80% | 19.20% | -7.02% | 11.42% |
Correlation
The correlation between MDHVX and PRPFX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г. | 0.41 |
The correlation between MDHVX and PRPFX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDHVX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск
MDHVX
PRPFX
Сравнение MDHVX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDHVX | PRPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.25 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.72 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.61 | 3.75 | +11.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDHVX и PRPFX
Максимальная просадка MDHVX за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDHVX и PRPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDHVX | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -27.16% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -9.74% | +8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.65% | -9.74% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.26% | -15.49% | +9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.04% | -20.84% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -7.19% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -3.54% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 4.45% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDHVX и PRPFX
Текущая волатильность для MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) составляет 0.65%, в то время как у Permanent Portfolio Class I (PRPFX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что MDHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDHVX | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 2.85% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 8.97% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 13.16% | -11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 11.14% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 10.69% | -7.28% |
Сравнение комиссий MDHVX и PRPFX
MDHVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDHVX и PRPFX
Дивидендная доходность MDHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности PRPFX в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDHVX MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | 4.81% | 5.47% | 6.01% | 5.53% | 4.31% | 3.80% | 4.44% | 4.37% | 4.33% | 4.03% | 4.95% | 4.87% |
PRPFX Permanent Portfolio Class I | 3.15% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
MDHVX and PRPFX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRPFX has higher volatility (2.85%) compared to MDHVX (0.65%). In terms of maximum drawdown, MDHVX dropped -18.04% vs PRPFX's -27.16%.
MDHVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDHVX и PRPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор