Сравнение MDHVX с PRVBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX).
MDHVX управляется MainStay. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г.. PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MDHVX и PRVBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDHVX и PRVBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDHVX MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | -0.42% | 5.38% | 6.51% | 9.86% | -2.81% | 4.38% | 2.92% | 9.00% | -0.13% | 4.30% |
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | -0.22% | 5.66% | 5.78% | 6.91% | -5.91% | 2.93% | 9.88% | 9.29% | 2.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MDHVX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у PRVBX с доходностью -0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDHVX имеют среднегодовую доходность 4.79%, а акции PRVBX немного отстают с 4.66%.
MDHVX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.79%
PRVBX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDHVX и PRVBX
MDHVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PRVBX в 0.64%.
Доходность на риск
MDHVX vs. PRVBX — Ранг доходности на риск
MDHVX
PRVBX
Сравнение MDHVX c PRVBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDHVX | PRVBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.18 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 3.16 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.67 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 10.23 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDHVX | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.18 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.63 | 1.12 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 1.07 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.29 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MDHVX и PRVBX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDHVX и PRVBX
Дивидендная доходность MDHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности PRVBX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDHVX MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | 4.98% | 5.47% | 6.01% | 5.53% | 4.31% | 3.80% | 4.44% | 4.37% | 4.33% | 4.03% | 4.95% | 4.87% |
PRVBX Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio | 4.19% | 4.18% | 3.61% | 3.16% | 1.83% | 0.85% | 4.73% | 2.51% | 1.71% | 3.30% | 3.27% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок MDHVX и PRVBX
Максимальная просадка MDHVX за все время составила -18.04%, что больше максимальной просадки PRVBX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDHVX и PRVBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDHVX | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.04% | -16.91% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -1.51% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.26% | -8.22% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.04% | -16.91% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.34% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.72% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.39% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDHVX и PRVBX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) имеют волатильность 0.75% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDHVX | PRVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.73% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 1.21% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 1.85% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 2.33% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 4.38% | -0.95% |