Сравнение MDGL с MRK
MDGL (Madrigal Pharmaceuticals, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MDGL in Biotechnology, MRK in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, MDGL returned 46.09%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDGL и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDGL показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции MDGL превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 46.09% против 11.59% соответственно.
MDGL
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -17.44%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- 62.66%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 34.82%
- 10 лет*
- 46.09%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам MDGL и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | -17.44% | 88.72% | 33.36% | -20.28% | 242.52% | -23.77% | 22.02% | -19.17% | 22.80% | 516.04% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between MDGL and MRK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2007 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
MDGL:
$13.96B
MRK:
$294.29B
MDGL:
-$12.87
MRK:
$3.58
MDGL:
10.21
MRK:
4.52
MDGL:
25.68
MRK:
6.41
MDGL:
$1.13B
MRK:
$65.59B
MDGL:
$1.05B
MRK:
$49.79B
MDGL:
-$287.63M
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDGL vs. MRK — Ранг доходности на риск
MDGL
MRK
Сравнение MDGL c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDGL | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 4.49 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 11.22 | -6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDGL и MRK
Максимальная просадка MDGL за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGL и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDGL | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -68.61% | -29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -11.37% | -17.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.95% | -43.44% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.41% | -43.44% | -17.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.19% | -43.44% | -38.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -5.03% | -15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.52% | -18.83% | -39.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 4.54% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDGL и MRK
Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что MDGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDGL | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 9.57% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 18.04% | +13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.97% | 27.18% | +18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.37% | 23.66% | +109.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.49% | 22.96% | +94.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDGL и MRK
MDGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDGL и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDGL и MRK
MDGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 284.49M при выручке в 311.34M, что соответствует валовой рентабельности в 91.4%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MDGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -92.72M при выручке в 311.34M, что соответствует операционной рентабельности -29.8%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
MDGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -94.39M при выручке в 311.34M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
MDGL and MRK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDGL has higher volatility (13.71%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, MDGL dropped -98.40% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDGL и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор