PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDGCX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDGCX с WFSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - MDGCX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MDGCX returned 12.45%/yr vs 15.46%/yr for WFSPX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDGCX charges 0.96%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности MDGCX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDGCX показывает доходность 18.61%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции MDGCX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 12.45% против 15.46% соответственно.

MDGCX

1 день
-1.00%
1 месяц
4.79%
С начала года
18.61%
6 месяцев
19.84%
1 год
38.66%
3 года*
21.74%
5 лет*
11.44%
10 лет*
12.45%

WFSPX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.77%
1 год
27.97%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDGCX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		18.61%23.61%10.87%22.43%-17.94%17.52%15.61%25.54%-11.73%23.41%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		10.87%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Correlation

The correlation between MDGCX and WFSPX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 1994 г.

0.78

The correlation between MDGCX and WFSPX shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Global Fund, Inc.

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MDGCX:
MDGCX с VXUSMDGCX с VMVFXMDGCX с GLIFXMDGCX с GQRIXMDGCX с CWGIXMDGCX с CSUAXMDGCX с VEOIX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

MDGCX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDGCX
Ранг доходности на риск MDGCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDGCX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDGCXWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.37

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
3.24

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.43

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

3.16

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.38

14.75

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDGCX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDGCX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDGCX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDGCXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.37

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.13

+0.53

Просадки

Сравнение просадок MDGCX и WFSPX

Максимальная просадка MDGCX за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGCX и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDGCXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.25%

-58.21%

+9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-8.90%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-18.74%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-24.51%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-33.74%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.74%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-12.77%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.90%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MDGCX и WFSPX

BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что MDGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDGCXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.92%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

8.99%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

11.88%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.88%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

18.02%

-0.77%

Сравнение комиссий MDGCX и WFSPX

MDGCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDGCX и WFSPX

Дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности WFSPX в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		7.51%8.91%7.78%1.42%1.75%16.75%3.77%1.73%4.06%34.82%0.65%5.18%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.58%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MDGCX and WFSPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MDGCX has higher volatility (3.93%) compared to WFSPX (2.92%). In terms of maximum drawdown, MDGCX dropped -48.25% vs WFSPX's -58.21%.

MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDGCX и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор