PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDGCX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDGCX с ASFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) and ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) are both mutual funds - MDGCX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MDGCX returned 12.45%/yr vs 2.97%/yr for ASFYX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MDGCX charges 0.96%/yr vs 1.47%/yr for ASFYX.

Доходность

Сравнение доходности MDGCX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDGCX показывает доходность 18.61%, что значительно выше, чем у ASFYX с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции MDGCX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 12.45% против 2.97% соответственно.

MDGCX

1 день
-1.00%
1 месяц
4.79%
С начала года
18.61%
6 месяцев
19.84%
1 год
38.66%
3 года*
21.74%
5 лет*
11.44%
10 лет*
12.45%

ASFYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
С начала года
15.25%
6 месяцев
17.47%
1 год
25.96%
3 года*
-1.44%
5 лет*
2.84%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDGCX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		18.61%23.61%10.87%22.43%-17.94%17.52%15.61%25.54%-11.73%23.41%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		15.25%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Correlation

The correlation between MDGCX and ASFYX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2010 г.

0.22

Over the past year, MDGCX and ASFYX have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Global Fund, Inc.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с MDGCX:
MDGCX с VXUSMDGCX с VMVFXMDGCX с GLIFXMDGCX с GQRIXMDGCX с CSUAXMDGCX с CWGIXMDGCX с VEOIX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPI

Доходность на риск

MDGCX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDGCX
Ранг доходности на риск MDGCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDGCX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDGCXASFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.27

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
3.01

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.40

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

5.08

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.38

18.34

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDGCX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDGCX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDGCX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDGCXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.27

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.21

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.23

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.35

+0.31

Просадки

Сравнение просадок MDGCX и ASFYX

Максимальная просадка MDGCX за все время составила -48.25%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGCX и ASFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDGCXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.25%

-36.43%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-5.24%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-30.32%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-36.43%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-36.43%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-18.22%

+17.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-13.18%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.45%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MDGCX и ASFYX

BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что MDGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDGCXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.66%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.52%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

11.76%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

13.76%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

12.71%

+4.54%

Сравнение комиссий MDGCX и ASFYX

MDGCX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDGCX и ASFYX

Дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности ASFYX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.32%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		7.51%8.91%7.78%1.42%1.75%16.75%3.77%1.73%4.06%34.82%0.65%5.18%

Часто задаваемые вопросы

MDGCX and ASFYX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDGCX has higher volatility (3.93%) compared to ASFYX (3.66%). In terms of maximum drawdown, MDGCX dropped -48.25% vs ASFYX's -36.43%.

MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDGCX и ASFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор