PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDGCX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDGCX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

MDGCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 авг. 1994 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MDGCX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDGCX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		1.77%23.61%10.87%22.43%-17.94%17.52%15.61%25.54%-11.73%23.41%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, MDGCX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции MDGCX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 11.28% против 1.88% соответственно.

MDGCX

1 день
3.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.15%
1 год
26.78%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.28%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Global Fund, Inc.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с MDGCX:
MDGCX с VXUSMDGCX с VMVFXMDGCX с CSUAXMDGCX с ECATMDGCX с FASGXMDGCX с FGIAXMDGCX с FMIEX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий MDGCX и ASFYX

MDGCX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.

Доходность на риск

MDGCX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDGCX
Ранг доходности на риск MDGCX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDGCX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDGCXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.27

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

0.42

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.06

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

0.18

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

0.29

+11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDGCX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDGCX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDGCX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDGCXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.27

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.17

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.15

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.31

+0.32

Корреляция

Корреляция между MDGCX и ASFYX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDGCX и ASFYX

Дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		8.75%8.91%7.78%1.42%1.75%16.75%3.77%1.73%4.06%34.82%0.65%5.18%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок MDGCX и ASFYX

Максимальная просадка MDGCX за все время составила -48.25%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGCX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDGCXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.25%

-36.43%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-13.51%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-36.43%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-36.43%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-24.28%

+18.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-13.10%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

8.26%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MDGCX и ASFYX

BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что MDGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDGCXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

3.82%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.00%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

13.00%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

13.67%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

12.68%

+4.55%