PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDFIX с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDFIX с CRMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX).

MDFIX управляется Matisse Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MDFIX и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDFIX и CRMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		-1.42%8.08%10.74%13.63%-15.84%75.03%17.38%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.81%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, MDFIX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 0.81%.

MDFIX

1 день
1.51%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.90%
1 год
3.82%
3 года*
8.72%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.50%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matisse Discounted Bond CEF Strategy

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с MDFIX:
MDFIX с FADMXMDFIX с PTYMDFIX с CEFSMDFIX с MDCEXMDFIX с AXSIXMDFIX с CBLDXMDFIX с DBSCX
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTOXCRMVX с CRTBXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBRDXCRMVX с CBLDXCRMVX с BWDTXCRMVX с JMSIX

Сравнение комиссий MDFIX и CRMVX

MDFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CRMVX в 1.62%.

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy

Доходность на риск

MDFIX vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFIX
Ранг доходности на риск MDFIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDFIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDFIX c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDFIXCRMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.59

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.17

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.39

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

7.77

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDFIX vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDFIX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа CRMVX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFIX и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDFIXCRMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.59

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.00

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.00

+0.66

Корреляция

Корреляция между MDFIX и CRMVX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFIX и CRMVX

Дивидендная доходность MDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности CRMVX в 5.71%

TTM202520242023202220212020
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		8.58%8.31%7.00%7.15%7.55%45.93%3.89%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.71%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%

Просадки

Сравнение просадок MDFIX и CRMVX

Максимальная просадка MDFIX за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFIX и CRMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDFIXCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-97.39%

+74.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-2.81%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-97.39%

+74.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-97.14%

+94.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-22.05%

+17.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.86%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MDFIX и CRMVX

Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что MDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDFIXCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.80%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.99%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.16%

4.17%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

1,708.90%

-1,681.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

1,593.93%

-1,568.30%